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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
to an interpolated 10-year U.S. Treasury bond yield. This spread is a(n):A G-spread. B I-spread. C Z-spread.
區(qū)分什么時候用哪種方式折現(xiàn)？對于第104題我用了分母把遠期利率直接除以2再N次方折現(xiàn)的方法但算出的結果和答案不一樣，請問如何判斷分母用哪種方法折現(xiàn)呢？
題目問當估計量滿足一致性時，樣本數(shù)量的增加會增加什么？ 1、三個選項我覺得都增加了啊，A估計的精確度，B估計的有效性，C估計的無偏性。特別是無偏性的公式，n增大的時候，無偏性是增加的啊。 2、類似
treasury bond future，才能起到對沖作用。那么short多少呢？于是才用N=DsVs/DfVf得出合同份數(shù)。
老師，請問gpt這個解釋正確嗎？我不是很理解，在前一頁ppt當中，我們學習了，當n足夠大時，然后我們收集了很多份樣本，然后每一份樣本當中的最大值提取出來組成的分布該如何判斷，那么在這個時候，我們已經(jīng)
老師的兩種算法 右邊綠色框里是梁老師的算法 有點混淆這個概念 我有如下幾個問題 1. 如果直接用N=20 折現(xiàn)到2005/7/1時刻 1135.90 為什么在表格里等于Clean Price 此時
老師，我用金融計算器這樣算的：首付20%是 PV= -240000 ；I/Y= 7/12 N=20*12 FV= 0 ; 先求出PMT= -7442.86 然后用攤銷AMORT模式 P1
在數(shù)量一開始講未來現(xiàn)金流折現(xiàn)求和的案例中，n=3，每年100，r=10%,pv=100/(1＋R)＋100（1＋r)2次方＋100/（1＋r)3次方，也是后付年金的公式，與這個債券的公式為何
。還有459的c選項，畫出圖可以知道在價格相同的時候，原始債券比含權債券的利率更低啊所以我覺得c也不對。還有d選項，當利率上升，債券價格下降根據(jù)公式pv=fv/（1+r）^n可依知道折現(xiàn)因子上升，但是后面那句話不太理解。麻煩老師解釋一下畫線這個意思
estimator的efficiency提高了=最小的方差，那么也就間接的說明這個estimator的標準誤=前面那個最小方差開根號/n=也是最小，沒問題吧?所以概念上一個估計量如果已經(jīng)做到了最優(yōu)的有效性那么肯定也做到了最優(yōu)一致性，就2個性質(zhì)相關聯(lián)甚至可以說是一致的，對嗎？
老師我想問問這題。既然知道第二年和第三年的的價格，pmt，F(xiàn)v和n，為什么不能直接用計算器算出ytm，然后用利率等式算出遠期利率呢？圖二是我做的正確答案，但是如果說利率等式只能用spot rate
老師，請問一下這道題。一共30個1.8，其中29個會產(chǎn)生再投資收益，通過N=29，PV=-1.8，PMT=-1.8，I/Y=8得到FV=203.91，這是29個1.8在第30年時的總價值，但第30個
Module 1-官網(wǎng)習題-第36題-（1）我按照答案中給出的步驟，N = 60, I/Y = 8/12, PV = 30000, FV = 0, and compute PMT. 依次按照上述步驟
CSC=annual unit credit/(1+r) ^n,不明白為什么還要折現(xiàn)，因為Annual 本身就是年的概念，再折現(xiàn)是什么？
老師，久期和債券剩余期限是正向關系，這 點我理解，剩余期限越大，CF/(1+YTM)^N這個項就越多，不斷相加，所以剩余期限越大，久期就越大。但久期和票面利率呈反向關系怎么理解？票面利率越大，CF
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