講義里叫mss 例題表格里叫ms為什么有這個區(qū)別？
在Linear Regression和Regression with Multiple Explanatory Variables的章節(jié)，都講述了Inference in linear regression，請問有什么作用與區(qū)別？
支持向量，指的是最近的兩個點？還是這兩個點到邊界的距離？
既然risk reversal 有l(wèi)ong和short ； long時候 基礎班講的是 OTM put波動高 期權費更貴要賣掉，然后buy OTM call期權費便宜差價賺錢，那么short的時候是什么樣的情況下選用的？
老師好，第三題不是很明白，（1）預測收益里面HF和Public Equity收益都是負數(shù)，為什么還要繼續(xù)多配呢？盡管是stress testing，但是既然給了這個表格那么也還是要參考吧...HF和Public Equity減配沒有達到range的Lower bound（2）TAA本身是短線操作，那么即便我不投HF和Public Equity，因為Cash和Bond的收益率不錯，短期減配HF和Public Equity空余出來的資金持有cash和bond也不是不可以？
請問Free-float weighting在哪里有提及過？
請問n為樣本容量，n-1為自由度；為什么有無偏樣本方差，沒有無偏的標準差？
請問什么是自由度，有什么作用
這題為什么不選C，SMA不就是fund of one嗎按照講義里面的括號
老師講CAL上的每一個點都是無風險資產(chǎn)和有效前沿的風險資產(chǎn)組成的，這句話不對吧，應該只有一個或兩個點是有效前沿上的點吧
為什么K是指0息債券
請問如何進行成績申訴
組合收益都用本幣計算，但是根據(jù)RDC=（1+RFC）（1+RDC）-1，我認為完全可以算外幣計價資產(chǎn)收益，然后再乘以外匯匯率變動得到本幣資產(chǎn)收益，為何還要弄那么復雜
老師 年化的Rf應該是0.1%*12吧？因為題目說了是current one month rf=0.1%，所以應該是(1+0.1*12)^1/12次方嗎？
這里老師是口誤了嗎？短期利率中期利率都上升，長期利率上升不是很明顯，不是說明利率曲線更加curvature了嗎？應該是利率曲線的曲度變大了，組合相對于benchmark少配了中短期債券，所以才導致的超額收益才對吧？
金程問答