精 老師 是否mutual fund和hedge fund的compensation都是asymmetric的？
精 Q4. 老師，這里C感覺也是可以衡量的呀。market portfolio是充分分散化的不是嗎，M^2可以衡量目前基金經(jīng)理的portfolio比市場上充分分散化的portfolio多賺了多少。這就是衡量了對比diversified的，超額表現(xiàn)是多少，不是嗎？
精 老師麻煩講一下547這道題，基礎(chǔ)班的時候老師講過size和value都是負(fù)反饋的，但這道題里只選擇A，是為什么
精 習(xí)題集637題，為何payoff是左偏負(fù)偏的？大部分都是負(fù)數(shù)？答案說swap treasury spread不能below zero，value有一個upside的limit，這個怎么理解呢？
精 老師 請問SMB HML WML(UMD)這些都叫做dynamic factor strategy嗎？（沒看出來哪里有動態(tài)的概念呀,,???,,） 還是說這些都不是dynamic factor strategy?
精 536這道題沒太看懂
精 這道題不太懂bad time時候預(yù)期損益和預(yù)期收益的關(guān)系
精 567的cd選項
精 老師好，計算IR為什么不可以用active return2.31%作為分子呢？Alpha不等于2.31%，這題的條件是不是有點相互矛盾？
精 550這道題不太明白
精 老師 這道題long swap 并未說是支浮動還是收浮動 為什么只分析了支浮動
精 第5題沒理解，首先組合收益是無風(fēng)險+市場超額，題目中說在市場不好的時候有大的利潤，我理解無風(fēng)險收益是不會產(chǎn)生大利潤的，那只有beta很大才有可能實現(xiàn)，所以我選了C。
精 老師，想請教一下，如圖D這個選項中括號里描述的“disstressed",以后做題看到這個詞在名詞的語境中就是指“對沖基金的困境公司的投資嗎“。此外，這個對沖資金的策略是只買困境公司的證券嗎，還是直接投資于公司像是股東一樣也可以呢（視頻里提到這個是”困境證券投資”）想深度理解一下
精 解釋一下每個選項，謝謝??
精 這為什么是對的。謝謝??
金程問答