精 請(qǐng)問(wèn)單個(gè)資產(chǎn)和組合的貝塔系數(shù)經(jīng)濟(jì)含義是什么？不太能理解這里的貝塔系數(shù)
精 講解
精 老師，為什么theta大于0，就是short呢
精 老師好，不是很明白為何像自然災(zāi)害、恐怖襲擊這類的實(shí)體資產(chǎn)損失屬于操作風(fēng)險(xiǎn)，像自然災(zāi)害這些應(yīng)該是不可抗力因素吧，為何會(huì)與操作相關(guān)呢？
精 能詳細(xì)講解一下嗎
精 58題最后一步怎么來(lái)的
精 對(duì)于long方投資者，時(shí)間流逝對(duì)期權(quán)的價(jià)值是不利的，因?yàn)殡S著時(shí)間流逝，慢慢到了到期日，價(jià)值會(huì)不會(huì)慢慢遞減，而對(duì)于看跌期權(quán)且在期權(quán)行權(quán)日之前只要出現(xiàn)in the money, 此時(shí)theta就大于0，隨著流逝，越快到行權(quán)日就越值錢？ （但是這個(gè)應(yīng)該有一個(gè)假設(shè)吧，就是行權(quán)日的K要大于行權(quán)日的股價(jià)？）
精 第四題的a 和b選項(xiàng)應(yīng)該怎么理解
精 老師，問(wèn)下，這個(gè)earn是怎么算的，沒看明白答案
精 請(qǐng)問(wèn)老師，習(xí)題集804題為什么不選d？
精 請(qǐng)問(wèn)老師，習(xí)題集880題的4個(gè)選項(xiàng)怎么理解？
精 請(qǐng)問(wèn)老師，習(xí)題集886題a,d怎么理解？
精 老師，我看不太懂書里橫線劃出來(lái)的句子什么含義，能解釋一下嗎？謝謝
精 老師，long put的gamma為什么是大于0，long put的斜率畫出來(lái)不是-1嗎
精 老師，怎么理解關(guān)于portfolio insurance，這個(gè)和protective put的策略好像是一樣的
金程問(wèn)答