精 b大于a不應該是b-a大于0 之后的x用0 求z嘛
精 條件概率矩陣期望和方差怎么求
精 可以理解為操作損失頻率是泊松分布，損失嚴重程度是伯努利分布嗎
精 圖片中的題目跟 這道題目有什么不同 為什么一個可以用計算機 data 一個不可以 啥叫不是等權重 請問怎么看是不是等權重
精 1，老師，白噪聲既然是無規(guī)律的變化數(shù)據(jù)，怎么可以用MA對他進行建模呢？況且我們當時用Qbp來進行檢驗的時候，不就是怕 研究的數(shù)據(jù)其實是個白噪聲（而白噪聲無法建模）嗎？n2，是不是只有用arma進行預測的時候才需要用Qbp進行檢驗呢？而ar只需要檢驗θ是否＜1，ma不用檢驗n3，為什么用arma建模，還必須要用Qbp進行檢驗呢？如果這組數(shù)據(jù)不是白噪聲，arma建模以后他也不可能是白噪聲??？這也不用檢驗啊？
精 老師，我不太懂啞變量怎么就是完美的多重共線性了（圖片最上一行）
精 238題如何計算？
精 請問如何理解var和es為普風險度量的特例
精 請問這里的t statistics 為什么是2.4-0/0.65, beta值為什么是0？
精 老師這道題麻煩講一下，謝謝
精 債權人和股東的價值為什么要用rf無風險利率折現(xiàn)？體現(xiàn)的應該是市場的實際風險，是不是應該把一些credit spread等加上，用asset return？
精 信用百題第32題，既然是估計physicalPD，那么r都要用asset-return吧，包括call的計算也要用assrt-return？難道算equity的一直都是用rf嗎？
精 老師可以幫我把call potion、put option、Equity、Debt的公式分別寫一下嗎？這四個公式容易混淆
精 S2為什么是BLUE，BLUE的線性具體指的是什么意思，是估計值和誰呈線性關系？
精 信用百題52，B選項原來可能有什么樣的settlement-risk?
金程問答
