精 callable bond和putable bond的知識(shí)點(diǎn)可以詳細(xì)說(shuō)一下么謝謝
精 為什么歐洲美元的期貨價(jià)值偏低
精 老師，問(wèn)個(gè)總結(jié)性問(wèn)題，判斷WWR或者RWR時(shí)候，都是以自身方exposure和交易方PD變動(dòng)方向來(lái)判斷嗎？
精 老師，CDS對(duì)買方來(lái)說(shuō)，到底是希望標(biāo)的資產(chǎn)違約得到賠付呢？還是不希望標(biāo)的資產(chǎn)違約以減少損失？
精 老師，為什么52頁(yè)講義里面，第二個(gè)模型的expesure分布直接能拿來(lái)用不用建模？而第一個(gè)模型的expesure要建模？
精 老師，講義52頁(yè)，表述pd的，一會(huì)兒是default probability，一會(huì)兒是default time，這兩者是一個(gè)意思嗎
精 老師，為什么53頁(yè)例題，有了PVEE就不需要計(jì)算EE
精 信用百題第66題的敞口壓力測(cè)試，為什么三種情況有的要對(duì)EA做壓力測(cè)試，有的不要
精 老師你好，這題講的是什么，不是很了解
精 老師，這題怎么做呀
精 funding exposure是不是不考慮違約因素
精 老師好，如果題目的 default correlation 是 0.5, 那應(yīng)該如何計(jì)算 ？can show me the formula and answer please?
精 老師好 If the question is asking unexpected loss instead of expected loss , what is the answer ? can show me the answer with formula please ? Assume 99% confidence WCL (not sure if u need this info)
精 老師，CDS賣方需要持有資產(chǎn)嗎
精 講義74頁(yè)，為什么買入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)賣出CDS，是構(gòu)造了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)？
金程問(wèn)答