精 這個(gè)swan的說(shuō)法，需要optimize。圖上給了90%的expected return，那根據(jù)股債的weight，以及目標(biāo)的收益率，不是能解除唯一解，為什么還要優(yōu)化？
精 浮動(dòng)利率債券的久期沒太懂，是說(shuō)每次調(diào)整利率的時(shí)候久期就清零了嗎？這里可不可以再解釋一下，比如說(shuō)是3年期浮動(dòng)利率債券的久期呢？
精 為什么異方差不影響一致性？
精 為什么不可以用(154.45-51.51)/2呢？
精 老師，A選項(xiàng)什么意思
精 為什么說(shuō)這里的T18是18期期末？學(xué)費(fèi)不是先付年金嗎？我用bgn算出18期初的值，再用bgn折現(xiàn)18期算出pv0，答案也是選b的
精 攤銷表格那，我算下來(lái)的PMT=909.129
精 看助教老師在回答另一個(gè)同學(xué)時(shí)說(shuō)，可以有單尾也有可能雙尾，但為什么這道題就選A了呢
精 為什么要換算成年呢？如果我用金融計(jì)算器算，I/Y=3/365——折合成按天的，PV=-250,000,PMT=0,FV=1,000,000。這樣CPT出N差不多是16867.2745天，一個(gè)月30天計(jì)，N/30差不多等于562.24——近563。
精 delta既是期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的敏感性，又是BSM中標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格的累積概率，如何將兩種理解統(tǒng)一起來(lái)呢？？找不到連接點(diǎn)。
精 老師您好，ivar的近似式與ppt第34頁(yè)cvar的第一個(gè)公式是不是一樣的，那請(qǐng)問(wèn)這兩者之間有什么區(qū)別，能否幫忙發(fā)分析下mvar、ivar與cvar的相似點(diǎn)和不同處，謝謝
精 老師，為什么2時(shí)刻?1.1的平方，3時(shí)刻?1.1的三次方
精 老師，計(jì)算optionpremium的方法有點(diǎn)混，可以這么理解嗎？reading45講期權(quán)時(shí)，計(jì)算期權(quán)費(fèi)的公式是“optionvalue=intrinsicvalue+timevalue"，其中intrinsicvalue=max[0,S-X]（以call為例）；reading46講的二叉樹模型，計(jì)算出的也是optionvalue既包含intrinsicvalue也包含timevalue，如果期權(quán)還有一段時(shí)間到期的話，二叉樹計(jì)算出的optionvalue減去max[0,S-X]剩下的部分就是timevalue，是這個(gè)意思嗎？
精 HML,SMB,TMD不能作為benchmark,那為什么在factorregression中，又可以作為benchmark呢？
精 題干怎么看出是自上而下還是自下而上呢？
金程問(wèn)答