精 你好請問最后一題，可以用反向合約來解么？我們可以用利率表算出新的SF的swap的利率，然后和之前簽訂的合約的利率相減然后折現(xiàn)再乘以NP。如果可以的話，能麻煩老師列出這樣做的步驟么？我試了下但是沒法得出相同的結果。謝謝。
精 這個解析又要怎么理解。。。
精 為什么absolute value of theta增加呢？
精 題目里的人是在香港借歐元，那支付的不應該是歐元利息嗎？答案為什么用港幣的折現(xiàn)引子算的？
精 兩年前的rate是3%，當前的rate是2.4%。既然是receive fixed一方，為什么還是賺錢呢？
精 這題既然是write the call，按BSM的公式來看不應該把long call的公式加負號，就變成short shares和lend money了嗎？ 如果按圖三的回答，感覺是一頓操作下來不算手續(xù)費的話就不賺不賠，不是吃太飽了嘛。。不能理解。。
精 老師 這個是什么知識點？沒見過
精 EP和EI的區(qū)別是什么呢？
精 原版書課后題 R33第4題選項A不對直接排除，選項B正確可以選，但選項C錯在哪里？是因為遠期合約市場價與Vshort無關嗎？
精 老師，hedge ratio是“delta”還是“delta分之一”？
精 01.6 我發(fā)股利不是會減少R/E嗎，公司不是應該增長變慢了？或者說我從一個快速成長期公司的缺錢狀態(tài)變成了不太缺錢的狀態(tài)？
精 請問公司理財中通貨膨脹高于預期稅盾的效用更大嗎？現(xiàn)金流和ni又怎么樣呢？
精 老師好，net income下為什么不考慮share repurchase 呢
精 想問下二叉樹里的u、d，我看書里講解是上漲幅度，英文表達用size of… 但是幅度的話..他也不是一個百分比，就是一個數(shù)？比如u=1.12 d=0.89？為什么u不=12% d=-11%呢？
精 fv為零，為什么我算的pmt是個正數(shù)？
金程問答
