精 請問R33課后題第15題的statement2為什么對呢
精 R33課后題第五題為什么算V0.25的時候不能把F0.25折現(xiàn)到0時間點(diǎn)再直接和250.562289做比較呢？我不太理解答案里的寫法。0.75-0.5和這兩個時間點(diǎn)有什么關(guān)系啊
精 R33的第16題里accured interest為什么是101+1.5×60/360=101.25呢，題目里的60days和120days是什么意思呀？
精 藍(lán)色方框里算出來的是期貨價格嗎？題目球的不就是期貨價格嗎？沒搞懂藍(lán)框里得出來的是什么。
精 請問原版書后reading33的第9題怎樣算？
精 老師，R33第18題，為什么算出Vt 1.9988后，要轉(zhuǎn)換成0.019988才能乘上notional principle和份數(shù)以求解long方在3時點(diǎn)的價值呢？看了解釋還是一知半解。
精 R34的第16題為什么持有ETF，delta為1呢？
精 老師，為什么這一題的講解是historical volatility是存在于BSM model，而implied volatility是通過市場option價格倒推的呢？而講義和中文筆記上說implied volatility是通過BSM model倒推的。那么, implied volatility和historical volatility，這兩者哪個是通過black model (option value) 推出的?哪個是通過market option price推出的？這一塊知識點(diǎn)需要老師梳理和確認(rèn)一下，同時請?jiān)敿?xì)講解一下這個題目，謝謝。
精 為什么求FRA求估值的時候要把本金和利息都算上，但是FRA結(jié)算settlement的時候只用乘上NP本金而不算利息？
精 國內(nèi)的利率互換用的是什么利率，也是類似于libor這種單利年化利率嗎？
精 你好，第四題，為什么一定是買入股票。
精 請問課后題reading33第17題怎樣理解，答案中AIt是不是算錯了？
精 這題解析要怎么理解呢？
精 R33（2）視頻講座第29分講的例題，為何是[(0.6%-0.55%)*90/360*10M}/[(1+0.4%*90/360]?我的理解應(yīng)該是[(0.55%-0.6%)... 后續(xù)一樣，謝謝！
精 老師我想問下這個例子中AI的算法，我這邊記的AI0和AIT的定義（圖二），當(dāng)然那個是有3個付息期，那這里的話，這兩個AI都要從上一個付息日記起咯，就是0時間點(diǎn)前的2個月
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