老師你好，期貨和遠期的定價是一樣的邏輯嗎？用FP=（S0+PVC0-PVB0)x(1+RF)^T這個公式，只不過期貨是逐日盯價的，每天價格都會更新
老師你好，按照視頻里的講解，折現(xiàn)未來現(xiàn)金流是對swap的估值。但簽訂swap時候的定價/價格，其實不是指這個估值吧？我的理解是，swap的價格是指固定端的利率（par swap rate），請問我的理解對嗎？
這道題目可以再解釋一下嗎，完全沒有看懂視頻解釋和文字解釋
老師你好，C選項說“value the underlying sequentially at the time of each payment to determine the floating payment.” 這里是指通過浮動利率推算浮動支付的金額，再推算出固定支付的利率對嗎？
假如這題能abitrage的話，要怎么去套利呢，b c的那個套利方法的構(gòu)成不太懂
能不能總結(jié)下FRA，future，和forward 三個題中這樣的寫法，有點混了
請問為什么收固定利率（支出浮動）久期會上升？而收固定利率支出浮動，久期會下降？麻煩解釋一下謝謝！
請問標紅的這句話和公式：net payment=MRR-IFR…… 是什么原因呢？ 不太理解，之前哪里有學過這個內(nèi)容嗎
不是說swap不到T時刻不知道得失么，這題怎么又變成知道損失了
這道例題中哪里體現(xiàn)到了forward呢？
為什么第一張圖說的是loss，而第二張圖中說的是不能判斷？
紅框中這句話是什么意思
紅框中這句話是什么意思
紅框中這句話什么意思？
什么時候用e的（rf-rd)T次方，什么時候用(1+rf)/（1+rd)?
程寶問答
金程問答