老師，long call 方是看漲 花期權費買入看漲期權 ，那他把這個期權費付給了誰？是給了long put 嗎？ 還是short put?
老師，short option 不是看跌期權嗎？為什么short put 也是看漲？
衍生品如何做空？視頻沒太聽明白
這么難能考嗎
建議老師可以以更簡潔的方式做視頻解答，每個題都這么思考，肯定做不完
Learning moudle2的practice有視頻講解嗎？麻煩給個鏈接
請問這一節(jié)對應的課后習題的講解在哪里看呀？就是Forward commitment and contingent claim features and instruments這節(jié)
我記得之前在學習frm時候。老師告訴我們衍生品定價估值都要用連續(xù)復利，我發(fā)現(xiàn)怎么在cfa1講義中包括做題，都是用的單利。這是約定俗成嗎？
cash market是現(xiàn)貨市場的意思吧
老師 這道題不明白 為什么time value decay is a cost to the purchase put option strategy? and is beneficial to the sold option strategy?
老師 這里的(0，x/1+rf( T-t)-ST), 這里的0和后面一坨分別代表什么?為什么取最大值?
對于歐式看漲期權分析時，沒有特別說明都是long call么？
The price of a forward contract難道不是指遠期合約的價格么？雖然按教程上一般合約初始價格為0，但實際雙方任意約定的資產(chǎn)遠期執(zhí)行價格會造成forward contract的價格會有不同值。說了那么多就是確認下The price of a forward contract與forward price是一個東西？我英文這么差么。。。
老師，那個星號的例外沒聽懂是什么
第三問：我的思路是運用put call parity, 得到P=C+K-S, 因為P is overpriced, 根據(jù)低買高賣，所以sell P, —P= - C - K + S 。請問老師這樣做為什么錯了？
程寶問答
金程問答
