如果是short FRA，在合約到期時(shí)，short方收到一個(gè)合同約定的固定利率5%，并假設(shè)借出款項(xiàng)的利率是浮動(dòng)的，是不是在合約到期日取一個(gè)MRR呢？
老師 這道題 7950 為什么要乘以1+12%？ 為什么要加1？7950 乘以0.92(1-8%), 這里為什么要1減去8%?這道題不懂 能講講嗎？
這個(gè)forward在兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)發(fā)生了兩次定價(jià)，老師在視頻中將兩個(gè)定價(jià)的折現(xiàn)金額，一個(gè)當(dāng)做FP ，一個(gè)當(dāng)做St,為什么？怎么把兩個(gè)期限不同的遠(yuǎn)期價(jià)格匹配成FP 和St?
記得課上老師講過，ETD counterparty 是交易所不是清算所，對(duì)嗎？
如果是short FRA， short方以浮動(dòng)利率借出錢，同時(shí)與中介簽訂一個(gè)FRA AGREEMENT確定一個(gè)fix rate， 借款協(xié)議結(jié)束時(shí)，中介會(huì)核算貸款協(xié)議開始時(shí)點(diǎn)貼現(xiàn)的G/L ，對(duì)嗎？
第六題MRR 1月1.2%是年化利率嗎
可以把b改成更有流動(dòng)性嗎
five year forward starting swap是什么意思？
再投資擔(dān)心利率下降，將浮動(dòng)換固定是最好的選擇么？擔(dān)心利率下降，short FRA不是更好么？
為什么期貨價(jià)格下降，保證金賬戶會(huì)下降？
不太明白為什么FRA的價(jià)格利率圖是個(gè)曲線，老師是用損益來考慮的，但損益公式也不是個(gè)二次曲線??？
V（long）= current futures price - futures price at the last mark- to- market time 這個(gè)公式是指每天開盤到結(jié)算中間的時(shí)點(diǎn)值計(jì)算公式吧？futures price at the last mark- to- market time這個(gè)值一般是怎么估出來的呢？
??(??,?????)=100?(100×??????(??,?????))這個(gè)報(bào)價(jià)公式來源和原理沒有介紹，只是了解一下就好么？
沒太明白，為什么期貨合約的估值，要減去futures price at the last mark- to- market time？
FRA的long方，在實(shí)務(wù)中是怎么與中介交割固定利息與浮動(dòng)利息的差額的？
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