老師，衍生百題進(jìn)階題最后一題的C選項是不是說的也不夠嚴(yán)謹(jǐn)，accumulated gain這句話也不一定吧？也會出現(xiàn)accumulated loss的吧？
老師，衍生百題的第26題求期權(quán)的value為啥不是St-FP/(1＋RF)T-t?這個公式不是計算期權(quán)value的公式么？如果按照這個公式思考的話，F(xiàn)P1的價值小于FP2，那么V1其實應(yīng)該是大于V2的吧？我就是這樣思考這道題的，所以選擇了A選項；我也不知道我的錯誤點發(fā)生在了哪里，還請老師幫忙指正！
10：30為什么公式里的PVD不用折現(xiàn)？
50題除了用畫圖來解答，還有其他的解答方式嗎？
請問無風(fēng)險套利的限制中，以無風(fēng)險利率借入無限量的資金是一種限制，這個該怎樣理解？
32題為什么選B
請問second portfolio里面有一個遠(yuǎn)期合約，為什么還有一個跟上面一樣的bond呢？這個跟上面bond一樣的話，可以直接抵消的吧？該怎樣理解呢？
請問42題該怎樣理解？
請問23題該怎樣理解？
請問第3題該怎樣理解？
請問這個例子的settlement是在90天，收益是在270天取得嗎？
CDS, credit spread option, CLN什么區(qū)別呀？
con't是什么意思呀？
為什么C不對？
為什么期貨到期時會接近最終價格？
程寶問答
金程問答