老師請問為什么場外的option只有short方才有違約的可能？noption里賣方不是有義務沒有權利的嗎，不是應該long方才有違約的可能？
請問老師，這兩個等式是什么意思，怎么得出的
老師，還有這個四十七題，謝謝??
老師，第四十五題怎么看呢
精 做到題目，三個選項是什么意思？？又怎么錯的呢？很不理解。
(1＋Rf)的T-t次方為什么到例題中就變成了60/360次方了
股票回到MM ,那豈不是一直會接到電話嗎？
有點沒理解credit derivative，他是option的一種么，感覺聽老師的解釋他有點類似于股票那意思呀，預計未來信用風險提高，所以現(xiàn)在買這個，將來他的價格就提升了就賺錢了？他的價格是一直波動的么？
equity margin是自己出的錢，這不需要交利息吧，給利息是給借來的錢，但借來的錢不算margin啊
AB怎么錯了？？
美式的可以提前行權，但不影響它價值value的變化呀，在宣布發(fā)放股利的時候，美式與歐式的看漲期權的value都會下降呀。題目問的是value呀
本題是什么意思呀？根本看不懂，也聽不懂老師的講解
我覺得a選項也是正確的，這是因為有套的機會大家才去套利，最終使資產價格趨于無套利定價…………衍生品的定價本來就是無套利定價，套利機會的消失，是因為有大量的套利機會被利用，沒有套利機會怎么行??？
這道題怎么理解呢？感覺根本就沒有思路，也聽不懂。
題目問的是value和 Profit，為什么只算一個profit？還應該回答value是多少，這算是一題兩問了呀。題目到底是怎么問的呀？真是奇怪。
程寶問答
金程問答
