倒數(shù)第2段， A series of off market forwards，這是什么意思呢？不理解。
課上沒有講這個(gè)事情啊？？平價(jià)公式成立還有一個(gè)前提，就是標(biāo)的資產(chǎn)不分紅嗎？？
百題進(jìn)階題第27頁第10題，不理解是什么個(gè)意思？一竅不通 百題進(jìn)階題第26頁第6題，也搞不明白……
28題a選項(xiàng)，執(zhí)行價(jià)格相同，怎么就消除套利機(jī)會(huì)了呢？
24題我選B，深度價(jià)內(nèi)的call …………也應(yīng)該提前行權(quán)呀?，F(xiàn)在行權(quán)和到期行權(quán)所獲得的金額是一樣的，提前行權(quán)就有了貨幣時(shí)間價(jià)值呀。 再問一下深度價(jià)內(nèi)的看跌期權(quán)的到期時(shí)間越長，價(jià)值越小，這個(gè)什么邏輯呢？？？是上邊我說的那個(gè)貨幣時(shí)間價(jià)值導(dǎo)致的嗎？
C選項(xiàng)不是也對(duì)嗎？如果是現(xiàn)金交割，肯定一方要付現(xiàn)金吧。如果是現(xiàn)貨交割， Long的一方要付現(xiàn)金買貨物呀。
1.05和0.97如何看出是倍數(shù)
如果資產(chǎn)期中可以去贖回和買賣，當(dāng)價(jià)格在期末趨于一致的時(shí)候，期中不也可以產(chǎn)生流入嗎？ 一定是期初嗎？
不同國家的利率互換這里我不太懂
2*5 是怎么來的
老師能講一下，為什么long forward contract是一條斜向上的直線，short forward contract 是一個(gè)斜向下的直線？？
我課外看到的一道看跌期權(quán)的題目，我是把行權(quán)價(jià)格14減去交易價(jià)格11.4，再加上cost 0.8，算出來-1.8 我想知道我算錯(cuò)了嗎？答案沒有這個(gè)選項(xiàng)，很迷糊，希望老師幫忙解答下
老師這道題不太理解，實(shí)際上升的概率變大那么二叉樹模型的ud不需要調(diào)整么？
老師，29題怎么解釋??？為什么它償還的比較快啊
請(qǐng)問112題，interest增加，所以算pvb0時(shí)的分母變大，從而pvb0減小，所以不是應(yīng)該fwd price增加？
程寶問答
金程問答