這個沒看懂 夏普比率考慮的是total risk 但是只考慮了系統(tǒng)性風(fēng)險？啥意思……
SML的橫軸和縱軸代表啥？ 橫軸的貝塔，是考慮了總風(fēng)險中的系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？為什么
這個equilibrium return是什么意思？ 筆記上寫了只有系統(tǒng)性風(fēng)險獲得收益率補(bǔ)償，和這個是一回事嗎？ 第二張圖的相關(guān)系數(shù)=-1時為什么是一個點？=1時的線也不是太理解。
這個沒看懂 為什么是marginal reward
老師，第4題，題目里的buy-and-hold是什么策略？這題的判斷依據(jù)是什么？謝謝。
老師麻煩講一下，有公式可以用嗎？用哪個呢
老師，第2題能不能分析一下。我選的A。難道不是兩資產(chǎn)correlation=-1，負(fù)相關(guān)，風(fēng)險越小，return越好嗎？
在期初分紅 為什么分的紅算成本的一部分？
老師，19和21麻煩再講一下，答案沒太看懂
老師，總結(jié)這一部分的學(xué)習(xí)，有如下不明了的問題：n1，EF是不是只是一個理論線，實際工作中，能算出這個數(shù)嗎？（是不是因為計算量巨大，沒有人會算這個？）n2，是不是對某個人來說，就一條IC線？因為他的風(fēng)險偏好是固定的n3，因為EF就一條，IC跟EF的切點是有限的，是不是表明有些人來說是無法相切的，也就是對有些人來說找不到optimal portfolio,不知道這個理解對嗎？n
可以理解為support level ，downtrend連線看最高點，resistance level，uptrend連線看最低點？
如果想收藏別人的提問 應(yīng)該怎么操作
風(fēng)險分散不應(yīng)該是相關(guān)系數(shù)絕對值最小么？
一般怎么確定這個點 都有哪些可能的類型
optimal risky portfolio是只含有risk 還是risk和risk free都有的點
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