為什么不能合成C 用C對比
只要題目里不說，就權(quán)當是 long 是嗎
為啥 C不對啊 然后A 在哪講的啊
carrying cost是持有期成本，net cost是cost-benefit，cost of carry是 benefit-cost，這仨是這樣對嗎，三個東西
這道題 和美式期權(quán)，歐式期權(quán)有關(guān)系嗎，答案會有什么不一樣啊
視頻中講到復制的公式，其中的“＋”號是買入資產(chǎn)，“-”號是做空資產(chǎn)，舉到一個例子，long Equity ＋ short Futures = Risk-free asset，這個例子中用到short Futures，那不就應該是“-”了嗎？與Asset ＋ Derivative = Risk-free asset 的“＋ Derivative”不是不匹配了？對＋與-不是很了解了，請指教，謝謝
abs不應該是fix income的重點嗎？為啥老師說equity？
45題把每個選項都解釋一下，什么意思
39題，不是很懂，請幫我看看
問啥不選c啊
1.IRS中，浮動還固定，固定是如何定價的？ 2.CCR中，比如人民幣換美元，期間互換利率如何確定？到期互換匯率，如何確定？謝謝！
前面講的Total return swap 未什么要單獨拎出來分類呢，具體他的區(qū)別在哪里呢？不都是現(xiàn)金流互換收益互換？
請問這個protective put with forward contract為什么要long risk-free bond
B選項為什么不可以選？復制不可以降低組合風險嗎？
為什么option的價格會隨著快到期而下跌
程寶問答
金程問答