想問一下C是哪里錯了 long bond 可以被描述為零息債券么
這里為什么A付B 只有LOBOR?不應(yīng)該是LOBOR＋0.3嗎
c若用value=（ST-FP）/（1+rf）的T-t次方rf變小 分母變小 value應(yīng)該變大啊謝謝
最后兩項(xiàng) forward price不應(yīng)該是行權(quán)價格x么 為什么是標(biāo)的資產(chǎn)的價格呢謝謝
什么叫持有期貨的成本就是持有現(xiàn)貨的收益謝謝
41題 就算是實(shí)物交割，至少買方也是要向賣方支付金額的，為什么C選項(xiàng)不對呢
請問期權(quán)定價定的是零時刻的期權(quán)費(fèi)，而遠(yuǎn)期、期貨、互換定價定的是標(biāo)的資產(chǎn)的價值？期權(quán)沒有估值問題？另三類估值估的是合約價值？是這樣嗎？有點(diǎn)暈
paiu和paid公式怎么來的呢謝謝
老師，請問B選項(xiàng)錯在哪里呢？
和相同的對手方進(jìn)行相同價格的反向遠(yuǎn)期合約怎么可能？對手方本來能獲利，怎么會愿意又反向交易回去？不是閑的沒事陪你玩嗎？
講解和題目不一致
買賣權(quán)平價公式得原理是什么呢ps=ck什么意思謝謝
老師，視頻里老師說“credit spread option保的是息差變大，息差上升我就賺錢，去彌補(bǔ)債券因?yàn)橄⒉钭兇蠖澋腻X”，我想問為什么息差變大債券會虧錢，是因?yàn)閅TM變大了所以債券價格下降嗎？
最后兩項(xiàng)FP應(yīng)該是看行權(quán)價x同向變動的啊 不應(yīng)和underlying同向變動啊 FP不是求在一個月后以多少錢買這瓶水么 而underlying求的是一個月后這瓶水在市場上賣多少錢 如果cc升高 FP變大 對于call option 要以更高的價格買水了應(yīng)該不利于 所以是negative啊謝謝
期權(quán)的時間價值會隨著到期日的臨近而越來越高，為什么呢？為什么時間價值會在到期時清零呢?
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