第二題預計上漲的話如果long put 只能賺期權(quán)費啊 如果long call 不是既能賺錢 又控制下跌 不行權(quán)最多損失期權(quán)費嗎
第三題說是baywhite對比交易所交易的 問baywhite的流動性 他不應該比交易所的流動性大一些嗎
第九題為什么構(gòu)建的是long put和short call 題目說利率上漲 不應該說構(gòu)建一個long call 和 shortput 嗎
第四問no change has occurred in terms of future interest rate expectation帶給我們了哪些信息？
關(guān)于第一小問，該合約是期貨合約，期貨合約的定價公式和遠期合約的定價公式一樣嗎？FP=(S0+PVC0-PVB0)* (1+Rf)的 T 次方。這個公式算出了 0 時刻該期貨合約的價格106425 就是這份期貨合約在第一天簽訂時合約上寫定的期貨價格對嗎？然后我們需要根據(jù)initial margin和maintenance margin來看到什么程度會觸發(fā)margin call，這里為什么是 106435-4000，不應該是 106425*4000/10000嗎？
第五小問，Baywhite faces exposure to a rise in one-month MRR over the next 30 days,怎么翻譯如何理解？
A是什么意思
第二題是buy什么期權(quán)都是成本cost 賣什么期權(quán)都是benefit是這樣理解嗎
所以價值為零是說明美式期權(quán)已經(jīng)在到期日前行權(quán)了？
這里的例題可以找一個嗎老師
為什么這里的T是90/360？連續(xù)復利計息不應該用90/365嗎？
這里計算期權(quán)費時為什么執(zhí)行價格X不用折現(xiàn)？例如X/(1+r)T
買債券久期上升跟這題目的收浮動有什么關(guān)系
截止目前課程，我對long和short的理解是：1、對于forward、future、swap這三個：long是因為看漲標的資產(chǎn)，所以約定了未來買入，對手方short是因為看跌，所以約定未來賣出；2、而對于option：long/short不是針對標的資產(chǎn)未來價格的判斷，而是對權(quán)利和義務（賺期權(quán)費）的選擇考量，call/put才是基于對標的資產(chǎn)價格的判斷作出的選擇。這么理解是否正確，請指正，謝謝。
第四題AB不對是因為沒有reinvest是嗎
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