第二題C說的identical term指的是什么
第一問求價格為什么不用P等于1—IM/1-MM公式 為什么要求遠期價格 不應(yīng)該是根據(jù)初始保證金和維持保證金就可以確定magin call價格嗎
第四題為什么YTM不等于即期利率
第三題公式為什么連續(xù)復(fù)利的公式 什么時候用連續(xù)復(fù)利的什么時候用Fp等于S0*（1+rf)^T
前面幾頁例子一直在說MRR增長1bp，contract value增加25；這里怎么變成了MRR增加，反而減少了呢？
這里老師啰里啰唆的不知道在講啥。是不是可以理解為IRF的標的物是債券價格，所以采用這種報價方式？
所以說期貨的價值每天都重置？那么每天開始時的價值都是MTM的價格？那遠期的價值是不是就是在簽訂時已經(jīng)確定為S0（1+Rf）^T？
這種題會考嗎
這頁ppt還是沒太懂，future中l(wèi)ender和borrower，若看漲說明未來價格高于現(xiàn)價，所以根據(jù)上面的公式MRR是小的，所以現(xiàn)在利率低要借錢買入嗎？還有下面的遠期forward，如果想要gain，為什么是long FRA，遠期利率上漲不是價格就下跌了嗎？還是forward價值與r正相關(guān)？FRA fixed payer又是為什么？？
為什么利率高現(xiàn)在就要借錢買
公式option value=exercise value+time value,所以exercise value降低option value降低，錯誤在哪里？
第三問中老師對a選項的解讀是swap是一組協(xié)議，還在進程中沒有結(jié)束，所以不能描述成mtm gain或者lose，為什么在第四問中又可以了
第三小題，value of swap的意思就是fixed與floating rate的軋差嗎？
第二小問，當我再去投資一個債券的時候，我希望債券能夠賺錢，所以我希望市場上的利率要升高，這是為什么呀？根據(jù)債券的估值公示，將外來的現(xiàn)金流折現(xiàn)，利率越高折現(xiàn)后債券的現(xiàn)值越低呀
為什么waps也有 MTM 的概念？不是只有 futures有嗎？waps像是一組 forward，而不是一組futures
程寶問答
金程問答