組合Q41,我算財(cái)務(wù)杠桿等于1.5得出來正確答案是巧合嗎？別的題能直接這么算嗎
組合Q21,效用曲線往下移，效用降低不代表預(yù)期收益也降低了嗎
精 組合Q18,無差異曲線斜率不是-1/2Aσ方嗎，A＞0，所以斜率不是負(fù)的嗎
SML線上不是有很多個(gè)組合，對應(yīng)很多個(gè)E(Ri)嗎？判斷高估低估用哪個(gè)？與EF相切的那個(gè)？
（兩基金分離定律）為什么optimal CAL只能投optimal risky portfolio或縱軸上Rf這兩個(gè)點(diǎn)，中間的不行嗎？
為什么一年期的真實(shí)利率用EAR，半年期的真實(shí)利率用HPR，兩者有什么區(qū)別嗎
老師，sml不是證券市場線么，他也有同質(zhì)預(yù)期的假設(shè)？
老師，請問選項(xiàng)A是CAPM的假設(shè)還是CML的假設(shè)？
老師，題干中的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)相當(dāng)于管理層么？另外，公司金融里講的四大委員會(huì)都是屬于管理層么？
老師，這道題的題目不就是說“在公司中的風(fēng)險(xiǎn)治理能夠?yàn)橐韵鲁四膫€(gè)之外，提供指引”么？ 選項(xiàng)C是執(zhí)行層的工作，所以是受到風(fēng)險(xiǎn)治理指引的啊，而A和B既然都屬于風(fēng)險(xiǎn)治理的組成部分，自然不會(huì)受到風(fēng)險(xiǎn)治理的指引啊。那為啥能選C呢
為什么一定是損失，如果均值大于0，它左邊不一定是負(fù)的收益率呀？
老師，請問這兩個(gè)方差的計(jì)算公式為何不同，既然都是求方差，為啥組合的方差還要多考慮rou(音)，該怎樣理解
confirmation bias 與 conversation bias區(qū)別是什么，怎么分辨
請問高估自己擁有的資產(chǎn)為什么和稟賦有關(guān)呢？為什么要這么命名
老師，請問選項(xiàng)C后悔偏差除了這種情況外，是不是還有另外一種情況：人們傾向于不做決策，以避免自己后悔？
程寶問答
金程問答