金程問(wèn)答
老師是不是出錯(cuò)了，明明是低估有套利機(jī)會(huì)怎么還選無(wú)套利啊
答案上說(shuō)是因?yàn)槎喙P現(xiàn)金流，老師講的是因?yàn)閚et CF浮動(dòng)不確定。 這個(gè)題目C不是說(shuō)它在開(kāi)始的時(shí)候會(huì)有一筆確定的現(xiàn)金流嗎，那怎么從答案里的多筆現(xiàn)金流來(lái)理解
這個(gè)不是short put嘛，不應(yīng)該是一個(gè)賣標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)嗎，為什么反而是用30買回來(lái)標(biāo)的資產(chǎn)
這里的最大值和最小值指的是期權(quán)費(fèi)嗎？
時(shí)間價(jià)值可以為負(fù)數(shù)嗎？
為什么ST折現(xiàn)到t時(shí)期就是St，這二者中間的折現(xiàn)率是不是也是（1+rf）^T-t呀
為啥啊，一開(kāi)始是目的為了支付給客戶fixed，現(xiàn)狀是以浮動(dòng)利率借了錢支出float（- float），害怕MRR上升，簽FRA是（收f(shuō)loat支fixed），那最后說(shuō)的是可以給客戶支付fiexd。
t＝2的時(shí)候seller違約了為什么還賠錢，那賠錢了不就沒(méi)違約嗎
這里說(shuō)到,一個(gè)國(guó)家的利率越高,對(duì)于現(xiàn)在,這個(gè)國(guó)家線的匯率是上升,未來(lái)是下降的. 這句話好像說(shuō)的不對(duì)吧? 按照老師剛才說(shuō)的,如果匯率的報(bào)價(jià)形式是 FC/DC,是不是說(shuō)反了. 現(xiàn)在匯率下降,該國(guó)貨幣升值;未來(lái)匯率上升,該國(guó)匯率貶值.
每半年支付2.25為什么這個(gè)2.25還是年化的啊
公司為什么擔(dān)心利率上漲？利率上漲他不應(yīng)該掙得越多嗎？
請(qǐng)問(wèn)可以這樣理解 long call 有權(quán)利以約定價(jià)格買入 long put 有權(quán)利以約定價(jià)格賣出 short call 有義務(wù)以約定價(jià)格賣出 short put 有義務(wù)與約定價(jià)格買入 嗎？
一個(gè)單位DC能換FP單位的FC，那不應(yīng)該是DC＝FP×FC嗎，為什么公式是反過(guò)來(lái)的
記得之前說(shuō)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)越高,投資者的要求回報(bào)率越高.這個(gè)是基于風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)的對(duì)吧? 這里風(fēng)險(xiǎn)中性的意思是,無(wú)論承擔(dān)多高的風(fēng)險(xiǎn),投資者只要求無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益即可是嗎? 另外問(wèn)下,No Arbitrage無(wú)套利法則、replication復(fù)制法則、risk neutrality風(fēng)險(xiǎn)中性原則 是不是衍生品在定價(jià)和估值時(shí)需要遵循的三大基本原則?
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利是指只要有利潤(rùn),還是說(shuō)一定要是超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率才算是
程寶問(wèn)答
