第一題沒太懂
為什么利率上漲，債券價格會下跌，這里的利率是誰的利率，債券的還是市場利率？
利率平價f/e＝1+id/1+if兩邊的的比值分別表示什么？e是外幣的直接標(biāo)價法對嗎？
選項a不服，如果連著10 個漲停，后面空間很小了也會行權(quán)啊 deep嘛
short forward/futures 可以理解為看跌遠(yuǎn)期/期貨嗎？
strike price=exercise price?
1.1的答案有問題吧。swap講義里有一道題也是配對，receives a net payment on the wap for any interest period for which MRR exceeds the fixed rate選的是fixed-rate payer。但是這里選的是fixed-rate receiver？
老師說的期權(quán)的定價還是啥受到五個方面的影響，什么S0，什么σ，什么θ，這是在哪里講的？沖刺筆記里面也找不到，視頻聽過去沒有記筆記，完后實在找不到了，想問問老師，謝謝！
這個圖里標(biāo)藍(lán)的重點是適用于forward還是futures?是long還是short？
請問對沖比率怎么考？
為什么買債券久期會上升
復(fù)利和單利去年化的公式能講一下嗎？
為什么MTM的收益on the forward是要等到到期才實現(xiàn)？不是逐日盯市完后收益高出保證金的部分可以再投資嘛？謝謝
stand-alone basis是什么?然后視頻的最后一個例題這個公司為什么是要求定制化的，這是從哪看出來的，按這樣說大家都去OTC就行了，什么情況才會選擇ETD呢
請問這么理解對不對: pay fixed+receive floating不是看跌嘛，那如果MRR上漲，那不是要有l(wèi)oss嘛
程寶問答
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