這個公式是怎么推導(dǎo)的，我需要推導(dǎo)過程
這是不是講錯net payment公式
Long方和 Short 方具體定義是什么? 看漲,一定是以未來某個價格購買一個資產(chǎn)嗎?
為什么價格變化還要乘20，84是一份的價格嘛，那豈不是可以用100保證金控制價值大概82×20=1640的產(chǎn)品?杠桿這么大嘛
這里的 modify的,改變風(fēng)險敞口,好像和對沖 hedge 沒有什么區(qū)別嘛...對沖不是也是改變或者增加衍生品來達到對沖的目的嗎
這個例子怎么看出來是連續(xù)的啊，為什么不用離散的公式
為什么這道題要減掉股利，比如第一問，S0＝150不是包含S(T)和三個1.25公共折現(xiàn)的結(jié)果嗎
問下,新的 OTC,算是場內(nèi)交易還是場外交易?算是有監(jiān)管嗎?流動性會增強嗎?
按照t0時刻，DC＝S0×FC，為什么T時刻的匯率就要乘下面，不應(yīng)該也是上面嗎
執(zhí)行價格x和遠期合約價格fp不是被設(shè)定好的嗎，應(yīng)該是固定的呀為什么還要除以（1+r）^t呢？是我對這兩個概念有誤嗎
這種嵌入式的期權(quán),它為什么是OTC 的?
這里結(jié)構(gòu)性的金融產(chǎn)品是屬于四類衍生品的哪一類? 期權(quán)嗎?
請講一下，put＝買債券short 股票，call＝s-k，這兩個是怎么合成的呀
central counterpart中央結(jié)算中心 就是交易所嗎? 那么清算中心和它的關(guān)系是? 這里是不是都是等價的意思?
請問，long call不是要付期權(quán)費嗎，為什么是c0 short stock不是得到錢嗎，為什么是-s0
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