第一題的第五小題為什么選B呀
在foreign exchange forward contracts里的example 6中為什么要用FP=S0×e那個公式，而不是用FP=S0×[（1+rfc)/(1+rdc)]的公式呢
short forward到底是買一個看跌期權(quán)，還是賣一個期權(quán)啊，還有call和put為什么不加在這里面
這里為什么是long forward啊，不應(yīng)該是簽一個未來以102賣掉的遠(yuǎn)期嗎，不應(yīng)該是short嘛，long不是買入嗎
這里的short和long到底是看漲看跌還是買入賣出呀
問下,比如那種支付 apple care, 承諾如果產(chǎn)生損耗,包修. 是不是也可以看做是一種期權(quán)? 等于是如果壞了免費(fèi)修,如果買壞,等于這筆錢類似于期權(quán)費(fèi),商家賺得.
期權(quán)合約是場內(nèi)交易還是場外? 是否有違約風(fēng)險? 是否是標(biāo)準(zhǔn)化的?
請問我的理解：支付股利↑ FP↓=(S0-PVB0↑+PVC0)*(1+Ff)^T FP=X↓ Vlong call↑,所以①分紅應(yīng)該和Vlong call 是positively related 同向變動??？
公司A發(fā)行浮動利率債券，那他的利率不是浮動利率嗎？互換時不應(yīng)該是支付浮動利率嗎為什么會是支付固定利率？這個“固定”指的是什么？還有他和dealer互換的到底是什么？是到付息日時把票息給dealer嗎？請老師解答
notional principal是指什么
第四題假設(shè)不考慮A和B最后一句關(guān)于逐日盯市的錯誤描述，光看抵押物這一部分的話，future的保證金跟forward的抵押物之間會存在大小關(guān)系嗎？比如期貨價格更高時保證金會低于遠(yuǎn)期抵押物嗎？
3.9 根據(jù)視頻里講的before entering two options-> both positive. after entering two options->both negative. 那什么時候是一個positive，一個negative呢？
這里借錢支付的只有一個月的MRR浮動利率，是在0-1時刻還是1-2時刻，為什么這里是按2時刻講的
第二題也沒太懂這個time value在買賣中的價值變化，有點(diǎn)暈
如果買賣權(quán)平價公式考現(xiàn)貨題目會怎么寫？put call spot parity?
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