老師 沒找到視頻講解啊
復制策略不是買賣權平價C?K??P+S去做的嗎
老師，能幫忙解釋一下FRA和interest rate swap在執(zhí)行起來有什么區(qū)別嗎？感覺兩個都是固定利率與浮動利率的交換。long IRS是一系列的收固定支浮動的交換。lonh FRA呢，可以為單獨的一筆交換嗎？
麻煩老師可以解釋的再詳細一點嘛，為什么value of the ubnderling歸為exerice price的一種，那跟european call的關系為什么不也是反向關系？》
老師，能不能再解釋一下，為什么當期貨合約價格和利率之間呈positive correlation的時候，投資者會選擇futures；而當期貨合約價格和利率之間呈negative correlation的時候，投資者會選擇遠期合約呢？現(xiàn)實世界一般期貨價格會怎樣被利率影響呢？復習的時候想不明白這一塊了
這個公式能舉個例子嗎？沒太理解
upper bound 和lower bound到底是指什么意思??？
為什么這個式子是4時間段賺的啊
價格發(fā)現(xiàn)能舉個例子嗎
想問一下T是time to maturity的話，T-t是叫什么呢？
short call 和long put有啥區(qū)別
這題怎么做
虧或者賺錢前面說的是實時的，那么平均結算價怎么做到實時，而且怎么做到公允定價，否則都是交易所說的算了
這里??T次方，T的分母為什么是365而不是360呀
老師 equity課程里面講的margin指的是自有資金啊 不是借來的錢。
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