金程問(wèn)答
我好像寫(xiě)的不太對(duì)，怎么分析去寫(xiě)的啊
老師可以解釋一下第一題嗎，如果畫(huà)圖作怎么寫(xiě)
為什么固定利率久期會(huì)比較長(zhǎng)
這題怎么做
隨時(shí)檢測(cè)保證金是否要觸發(fā)margin call，如果不做MTM，怎么判斷是否低于維持保證金？
1Y1Y就是FRA嘛 這兩個(gè)可以理解為一個(gè)東西嗎？
老師 請(qǐng)問(wèn)valuation的時(shí)候?yàn)槭裁催€要考慮分紅的影響（截圖中綠色部分），分紅的影響不是已經(jīng)在forward price折現(xiàn)里面體現(xiàn)了嘛。
老師，這一題為什么沒(méi)有第六問(wèn)，這個(gè)答案怎么也琢磨不明白，希望老師解答！！
請(qǐng)老師詳細(xì)講解一下以下內(nèi)容謝謝fixed-rate receiver 收到固定利率的互換合約，具體是收固定支浮動(dòng) 這個(gè)互換合約可以由： 1 long fixed rate bond 2 short floating rate bond 1和2組成 1使得持有債券人的久期增加 2對(duì)久期不影響，因?yàn)楦?dòng)利率債券的久期近似為0
老師好可以解釋一下嗎
老師好，請(qǐng)問(wèn)這里的增加10bp和減少10bp價(jià)格為什么不一樣啊，是因?yàn)镸RR不一樣，所以用于折現(xiàn)也不一樣，導(dǎo)致折現(xiàn)的結(jié)果不一樣嗎？
可以再解釋一下每日漲跌停制度么
老師好，請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)100ounces黃金期貨所需要的USD179213和購(gòu)買(mǎi)黃金的USD177000都不需要折現(xiàn)計(jì)算在這些成本里嗎？還是指除了借款利息以外的所有錢(qián)都是借來(lái)的？
Module 2-書(shū)P76-Example 14-1.截圖1中Domestic strategy中投資GBP 1000，為什么用的是e的0.01291次方？Foreign strategy中，為什么用的也是e的0.02012次方？2. 截圖2中，increase in rUSD widens the interest rate differential (rUSD – rGBP)，為什么會(huì)導(dǎo)致美元英鎊遠(yuǎn)期貶值？截圖2中的最后一句話，又應(yīng)該怎么理解？
老師您好！黑框是綠色框框的現(xiàn)值表現(xiàn)對(duì)嗎？是個(gè)表示現(xiàn)值的符號(hào)對(duì)嗎？黑框不是乘以綠框吧？謝謝
程寶問(wèn)答
