金程問(wèn)答
這個(gè)可以看作一個(gè)債券加上一個(gè)期權(quán)的話 債券期末給我800那它期初購(gòu)買價(jià)格一定小于800啊 那不相當(dāng)于我的期權(quán)費(fèi)用要大于220元嗎
Monte Carlo方法可以用作美式期權(quán)的估值嗎？為什么？
老師，這個(gè)是應(yīng)該重點(diǎn)復(fù)習(xí)的新考綱內(nèi)容嗎？
這道題的關(guān)鍵在于destabilize 是否可以理解：題眼在于就是負(fù)面的 不好的，三個(gè)選項(xiàng)都是derivative的特點(diǎn)，但只有A只導(dǎo)致負(fù)面后果？
所以是到了合同結(jié)束的時(shí)候，price和value是相等的對(duì)嗎
老師a可以詳細(xì)講解下么
老師你好，這張圖lender和borrower是什么意思？還有表格里為什么short futures和long FRA都可以gains from rising MRR而不是short FRA
B為什么錯(cuò)呀
c選項(xiàng)lend at the risk-free rate， 老師說(shuō)是期初借入，這個(gè)正確嗎？
當(dāng)保證金低于維持保證金，收到call，之后要把保證金調(diào)成到初始保證金還是維持保證金
想問(wèn)一下無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的變化分別對(duì)call和put價(jià)格的影響和原因，這里沒(méi)搞懂
為什么這里C相當(dāng)于protective put呀，不是c+k才是嗎，42分10秒這里
想請(qǐng)老師幫忙理解一下這句話的意思
這題為什么不是選C？講義上明明說(shuō)short就是C選項(xiàng)的定義呀
期權(quán)價(jià)格公示中的x-s 這里的s是st嗎 s的定義是哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)的
程寶問(wèn)答
