老師 這里為什么收益會(huì)用 u-1來計(jì)算？
market reference rate 和 risk free rate 是什么區(qū)別，兩個(gè)概念有點(diǎn)混淆
看漲期權(quán)的套利是買低賣高，那看跌期權(quán)的套利能舉個(gè)簡單的例子嗎？
第五題的4小題，為什么equity可以看成一個(gè)call on firm ,debt可以看成risk free bond-put on firm??
老師 這里b選項(xiàng)的combined value指的是交易雙方價(jià)值加總為0對嗎？也就是零和游戲的意思？
老師 這道題目c選項(xiàng) to determine之前需要斷一下句是嗎？先估值，為的是決定固定利率
老師，這里premium是怎么得出來是50歐元的？
老師這里的spot or zero curve是什么呢
老師是否可以這樣理解：FRA：標(biāo)的是MRR，borrower想要利息固定（支固收浮動(dòng)，longFRA；lender想要收益固定（收固支浮動(dòng)，short FRA）？
遠(yuǎn)期合約 場外otc交易 可以定制化簽訂 價(jià)格商量著來 然后或有索償權(quán) option 未來簽訂合約 以一個(gè)價(jià)格execise price執(zhí)行或者不執(zhí)行
這里Baywhite 是 borrower 對嗎
In comparing the Biomian purchased put and sold call strategies, which of the following statements is most correct about how the call and put values are affected by changes in factors other than volatility?這是第三題的第七小題，要比較的是purchased put 和 sold call strategies，就是比較long put 和 sell call ，老師在講解的時(shí)候怎么是直接比較 long put 和long call,難道sell call 可以直接看成 long call??
value指的都是option或forward的payoff 賺多少虧多少，price指的是forward的定價(jià)和option的premium價(jià)格是嗎？value和price在這幾個(gè)衍生品中遇到題實(shí)在太混亂了，希望老師詳細(xì)講解一下，這題這個(gè)value of put option 是不是要求轉(zhuǎn)化到0時(shí)刻的損益？
這是新考綱內(nèi)容嘛？在哪里出現(xiàn)的知識(shí)點(diǎn)呢
Which of the following statements correctly describes how VFO could replicate selling a call option on Biomian if exercise is certain?這里要復(fù)制sell a call 那用這個(gè)公式CK=PS，C=K-P-S，答案只有K和-S，沒有P，這是為什么，第五小題這里
程寶問答
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