遠(yuǎn)期合約價值初始時刻為什么為0，這個價值到底是由什么決定的，雙方不是一直是平等關(guān)系嗎？那不應(yīng)該一直為0嗎？那它的公式又有什么意義
前面公式寫的是FP, 這里為啥公式里是F0呢, 但老師寫的是FP?
為什么不選A賣方面臨對手方的違約風(fēng)險
為什么 講義中是 current value plus forward
老師好，第二小題視頻解析說如果計算futures price gain是FP(123)減去85.42，這是不是說錯了？futures的gain和loss是每日結(jié)算，當(dāng)天jump了15，應(yīng)該是FP(123)減去FP(108)=FP(15)也就是大概15乘100
老師好，A選項英語解析說相當(dāng)于long risk-free bond，為什么不能相當(dāng)于short risk-free bond？
40題的B和C選項需要老師解釋一下為什么不對呢
老師好，有點沒太理解33題解析的最后一句話，這道題關(guān)于無套利遠(yuǎn)期價格的知識點在哪里呢
28題為什么不能選B要選C呢
想問一下老師26題為什么不可以選B項呢
20題中deep in the money這個知識點是在哪里呢，這道題有點沒懂；21題又是如何理解呢
老師好，不太懂writing a put的意思，解析里面為什么說B和C都意味著做多呢
這道題完全沒有聽懂，能否請老師解釋一下？有三個問題也請老師解答1、題目中的underlying asset 指的是S 還是 K? 2、題目中已經(jīng)說了 underlying asset price ＜X,為什么講解中還要分析價格上升和下降的兩種情況？3、圖片中，為啥S下降執(zhí)行了put option 還要買bond,同樣S上升，執(zhí)行了call option 還要買stock？這3題解答后，麻煩老師再說一下這題的思路，謝謝！
老師你好，借這道題問一下，大家一般考mock的時候是會翻公式和講義來做題嗎（類似于開卷），還是最好Mock的時候什么都不要看呢，謝謝！
在put call parity 中，題目如果提到了asset ,表示的是S0 嗎？有沒有可能是K?
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