金程問(wèn)答
long put 的特點(diǎn)不應(yīng)該是 收益有限，損失也有限 而 shareholder 是收益無(wú)限 損失有限 所以為什么是long put
匯率計(jì)算是默認(rèn)用連續(xù)復(fù)利的公式嗎
關(guān)于FRA的定價(jià)問(wèn)題。課件里例題有個(gè)求IFR1.1,1y1y implied forward rate.這個(gè)1.1如何理解？
為什么forword sale是小于零呢，并沒(méi)有說(shuō)設(shè)定的遠(yuǎn)期價(jià)格是高于還是低于st
這個(gè)題目，是不是直接看選項(xiàng)期初的時(shí)候是買還是賣就行了？因?yàn)槭亲隹?，肯定是看跌，這樣直接就選出來(lái)B了？
為什么分母是e^i,怎么推導(dǎo)的？？
為什么在遠(yuǎn)期利率協(xié)議里“去年化”是利率乘以0.25（按照季度），而在這里的定價(jià)是0.25次方。老師在遠(yuǎn)期利率協(xié)議里說(shuō)單利，這里呢？以上是兩個(gè)問(wèn)題
2.24299%ON a quarterly actual。這個(gè)怎么翻譯、理解？2.24是年利率還是季度利率
A long swap 為什么是支固定收浮動(dòng)？如果是short swap呢
7.4，老師，加入不考慮credit risk，選擇衍生品策略ETC還是otc，第一反應(yīng)是不是應(yīng)該是OTC？
7.2的C選項(xiàng)為什么不對(duì)呢？option可以行權(quán)可以不行權(quán)，不是比f(wàn)orward更靈活嗎
老師，關(guān)于B選項(xiàng)，可否理解為swap/futures/forward可以適用B選項(xiàng)，但option不適用？謝謝
1 long interest rate不應(yīng)該是r上漲就賺錢嗎
為什么期貨價(jià)格和利率成反比
settlement price是最后幾單的平均價(jià)格可以展開(kāi)說(shuō)說(shuō)嗎
程寶問(wèn)答
