可以麻煩再解釋一下C選項嗎
開始時刻估值不都為0嗎？難道不應該是0嗎？
利率互換本身是兩個方向都可以做，為什么教材寫的利率互換名詞解釋是發(fā)行固定利率債券、買浮動債券。而不是發(fā)浮動買固定皆可。
看跌期權，in the money 說明spot price 比執(zhí)行價小，那當Rf下降時候，折現(xiàn)的PV增加，使spot price和執(zhí)行價之間的different變小，所以value降低，可以按這個邏輯么老師
圖畫中，baywhite第一個月付出固定利率，是不是錯了？根據(jù)題干，他用1個月浮動MRR借了一個月錢
可不可以這么理解 以收固定支浮動的swap為例，收益的rate是s即MRR，s每期不同，收益的金額是f每期不同，支出的rate是b，支出價格是c每期相同，1.可是每期的b也不同那是怎么回事呢？2.求定價即c，c是swap price屬于支出的價格，不是利率。我以上的理解是對的嗎 請幫忙指正一下
if the MXN rate were to decline by 50bps immediately after the contract is agreed,a new MXN/USD forward contract would be at a forward exchange rate of 20.15.這個例題中選項A，后面這句，如果簽訂合約后匯率改變就會有一個新的遠期匯率？？這句話怎么理解？？合約簽訂后，匯率不是定好了嗎，怎么會產生一個新的遠期匯率呢
1.f1，f2，f3到底是利率還是浮動收益啊，如果是浮動收益 為什么能用IFR替代呢，如果是利率那他的浮動收益是多少
老師好，payoff 和 premium的定義是什么呀? 有沒有具體的例題可以講講，謝謝老師！
0時間點 PV收和PV支不是應該相等嗎 這樣0時點的value才是0
老師對于Fiduciary call，老師不是說是借錢買stock嗎？C+K。那借錢不應該是short bond嗎？怎么這里又是long bond，有點迷茫。
老師這道題的B選項不是說forward的loss超過option的loss嗎？當St＞FP+P0時。因為虧損時，option最多只虧premium肯定比forward虧得少，那為什么要用圖片中的這種解法呢？而且圖片為什么option不行權時的tradeoff是ST-S0-P0，不應該就直接虧一個premium嗎。這里有點不太懂
利率期貨報價，倒推MRR3m,3m利率。計算出的利率是年利率還是3個月的季度利率。如果是年利率，那么這個這個利率期貨報價方式就很奇特，三個月的報價，實際減出了一年的利息。
in91days,但是計算的時候90/365？而不是91/365
你好，案例題第一題的解析中。10000的保證金，為何計算后fp0成了1萬6？后面減4000還有1萬2呀，還沒有低到6000，為何要追加保證金。
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