這個optioan期權講了怎么估值，沒講怎么定價？？
這個one-year put option 是long put 還是short put?
每份4.25，一共25000份，總資金是4.25??25000=106250，意思是一開始不用交這些錢，只需要交10000保證金嗎
那個報表第一個注明from 1 month to 15 month是啥意思,我理解是半個月的合約時間了
這個題目，在講義中講述時，都是按照相同到期日來講的，公式也是全部是大T時刻到期，這里為什么不管到期日了？還有，synthetic protective put和protective put區(qū)別是什么？
c+k=p+s。里面的k是借入無風險利率還是投資無風險利率
對期權價值value不考慮期權費，那不就是跟期權的payoff一樣嗎？
這題為啥不是40/（1+rf）^T
C??B1這個代表什么？C是收到的固定利率把，B1是折現(xiàn)因子，那折現(xiàn)因子??固定利率后是啥意思
r是折現(xiàn)率，f4是利息，只有當本金是1，r和f4才會相等可以約掉，如果本金不是1，兩者就不相等，不能約掉啊，對吧
Given no change in forward interest rates, this implies that the remaining net cash flows must have positive present value to Ace.為什么有這個條件遠期利率不變的情況下，后面的結論才成立，遠期利率已經簽訂好了，本來就是不會變的
圖1中的期權的上下線 和圖2中四個象限圖 有什么區(qū)別呢 視頻里最后一道例題 他用的就是圖2的解釋 那他的short put的最大值 為什么不用x呢 我有點困惑
0 day的futures price 是82，這個是價格是一份合約的價格呢？還是20份合約的總價格？如果是一份合約的價格，那么20份合約總價格1640。如果是20份合約總價格，那么84-82=2為什么還要乘以20？ 我想不明白
第一小題的 implied forward rates這個是代表遠期的約定好的利率嗎，這個上漲了，應該收固定利率的一方賺錢才對啊，也就是收到合約約定好的利率一方賺錢啊，怎么會是收浮動的賺
等式右側，折現(xiàn)回來等于“1”，或者說是票面原值，結合聯(lián)立 PV支固=PV收浮，為啥右側是“1”，這個地方沒看明白，麻煩老師解惑？或者麻煩老師以100元債券面值幫忙重新推演一下，謝謝！
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