買賣權(quán)評(píng)價(jià)里面老師課上講的幾個(gè)假設(shè)，可以寫一下嗎，說得太快了
請(qǐng)問exercisePrice是X還是K呀？有區(qū)別么？
net costs是benifit-cost？ 按道理不應(yīng)該是cost-benifit嗎？
這道題呢，我有不同的看法。我的錢投出去了，比如說買了固定利率的債券，此時(shí)我預(yù)計(jì)未來的利率會(huì)上漲，我肯定是要進(jìn)入一個(gè)支固定、收浮動(dòng)的FRA……如果我買了一個(gè)浮動(dòng)利率的債券，此時(shí)我預(yù)計(jì)未來的利率會(huì)下跌，我肯定要進(jìn)入一個(gè)收固定，支浮動(dòng)的FRA……所以本題，我找不到答案，或許是題干理解的有分歧……
老師您好請(qǐng)問為什么B不對(duì)？
31的a為什么不對(duì)？
為什么衍生品比其他投資更容易獲得相同收益，講義上的每個(gè)理由可以分別解釋一下嗎
實(shí)值和虛值能否理解為浮盈浮虧？因?yàn)橹皇莻€(gè)假設(shè)，并沒有實(shí)際行權(quán)
A只需交換LIBOR對(duì)嗎？是因?yàn)闃?biāo)的利率為L(zhǎng)IBOR嗎？A不需要給premium部分B？
老師 這題A選項(xiàng) 為什么swap的現(xiàn)金流是不變的 ？可以理解成 swap是多個(gè)forward，forward的價(jià)格是起初定好且不變的，所以每一期的swap現(xiàn)金流也是固定的嗎？如果是固定的話，但是根據(jù)公式 每一期的現(xiàn)金流是不相等的，是對(duì)的吧。
老師，option的標(biāo)的資產(chǎn)不是都是金融資產(chǎn)嗎，如果是這樣那不是都沒有carrying cost嗎？那這里的carrying cost正相關(guān)如何理解呢？如果題目給了不相關(guān)的選項(xiàng)，還是選正相關(guān)嗎？謝謝老師！
老師，請(qǐng)問買賣權(quán)平價(jià)公式的T的分母是360天還是365天呀
這道題怎么理解。buying a put 是buying a put option嗎？ wring 又是什么意思 怎么判斷是long 還是 short position
老師，我想問一下，為什么說虧掉的頂多是option的費(fèi)用呢？對(duì)于short方來說，虧損應(yīng)該是無限的??？
老師你等式右側(cè)黃線劃線怎么算出來k的啊。。。S-K+K不是S嗎？應(yīng)該是K=S吧？
程寶問答
金程問答