請(qǐng)問A選項(xiàng)應(yīng)該是買賣權(quán)平價(jià)的結(jié)果，而非假設(shè)吧？如果買賣權(quán)平價(jià)公式不成立，則市場(chǎng)有套利機(jī)會(huì)，直到公式再次成立
為什么這里的墳?zāi)故?.04^(35/365)而不是1+0.04^(35/365)
這里的pricing中提到,銀行的 利率是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率,為什么?
為什么股票里面的保證金是流入呢?借錢買股票,自己出2元,券商出8元.一共10元.這里面自己出的2元才是保證金margin吧?自己出的那部分不是應(yīng)該是outflow嗎?怎么會(huì)是inflow呢?
請(qǐng)問put-call parity是只對(duì)于歐式期權(quán)成立嗎？美式不成立對(duì)嗎？
麻煩解釋一下153題，需要記憶的太多，腦子一下卡殼了
老師，不管是FRA還是IRS，long方都是認(rèn)為未來利率回上升，short方都是認(rèn)為未來利率會(huì)下降，對(duì)嗎？
分子上究竟是加40%*下降后的價(jià)格，還是加0？
CDO的分類級(jí)別，是不是和ABS同級(jí) ，高于RMBS和CMBS的級(jí)別，而且盈利模式不同？ 想問CDO的現(xiàn)金流既然書上說不是來自于抵押的那些債和貸款的回款，完全靠經(jīng)理在市場(chǎng)上轉(zhuǎn)手買賣那些抵押債券生成嗎？如果是，那它這種債券和貸款的市場(chǎng)能活躍到滿足能生成足夠現(xiàn)金流達(dá)到CDO的現(xiàn)金流要求嗎？感覺是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如equity市場(chǎng)的活躍的啊？
這塊第二題的C選項(xiàng)翻譯一下。
Forward合約是不可以約定多個(gè)時(shí)間點(diǎn)價(jià)格的嗎？
期權(quán)價(jià)格的影響因素,1.這里面的期權(quán)價(jià)格是指的期權(quán)的估值還是定價(jià)?2.期權(quán)價(jià)格指的是期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值,還是內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值,即Optionpremium期權(quán)費(fèi).
這個(gè)估值,是對(duì)遠(yuǎn)期合約的估值嗎?那么遠(yuǎn)期合約的估值,為什么是衡量合約定期時(shí)的賺和虧?
是套利會(huì)使得市場(chǎng)有效性得到提升,還是沒有套利會(huì)使得市場(chǎng)有效性得到提升?
為什么short position就是看跌？那short call要怎么解釋呢？
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