1 long interest rate不應該是r上漲就賺錢嗎
怎么能看出來，選項里的現(xiàn)貨價格是指到期的現(xiàn)貨價格？
這道題的視頻是不是錯了，聲音有問題
這個利率明明是6個月的報價利率，為什么不用年化處理？
期權價值=執(zhí)行價值＋時間價值，這個期權價值是值約定合約到時間以多少錢買賣，還是期權費?。ㄗ铋_始的好處費）
這里的collable 和portoble是什么喲 就是老師手寫的地方，他后面還寫了個CB CB我明白了
FP不就是合約簽訂的價格嗎？它不就是通過S0（1+Rp）6^T求出來的嗎，為會出現(xiàn)二者不等的情況
請詳細解釋派U 的公式
在用FRA計算收益時，如果時間是720天，是用720/360嗎，還是平方？
這就是屬于cash flow 的套期會計 對么
第五題A后半句話麻煩翻譯一下 對手方風險敞口增大？為什么
A的這個例子講的是什么意思？
在貨幣互換中，為什么期初支付歐元本金的一方期間會收到歐元利息，支付的是瑞郎利息
老師，可以講一下這道題為什么選擇C不選B嗎
請問foreign exchange forward contracts計算value的公式是什么？（關于foreign exchange講義上好像只有計算price的）
程寶問答
金程問答
