老師我想問這個(gè)公式FP=（S—PVB+PVC）（1+R）^T對于option適用嗎 還是只能用在forward的價(jià)格計(jì)算上？
精 做到題目，三個(gè)選項(xiàng)是什么意思？？又怎么錯(cuò)的呢？很不理解。
swap里最后一道例題，為什么A支付的是LIBOR 而不是LIBOR＋1%，這里是怎么定的A支付LIBOR 這個(gè)定價(jià)，不應(yīng)該是A支付B對等的浮動(dòng)利率，B支付A對等的固定利率嗎
第111題 B和C有什么區(qū)別？
請老師講一下37 38 39三道題
A is incorrect because the long and the short are engaged in a zero-sum game。 這句話值得我們每個(gè)人讀10遍。 這只是一個(gè)零和游戲。這題出的好。
at the money也是value為0吧
最后兩項(xiàng)FP應(yīng)該是看行權(quán)價(jià)x同向變動(dòng)的啊 不應(yīng)和underlying同向變動(dòng)啊 FP不是求在一個(gè)月后以多少錢買這瓶水么 而underlying求的是一個(gè)月后這瓶水在市場上賣多少錢 如果cc升高 FP變大 對于call option 要以更高的價(jià)格買水了應(yīng)該不利于 所以是negative啊謝謝
可以解釋下這道題么
講義89頁的hedge ratio是不是一級不考，老師講到時(shí)好像直接跳過了
請解釋一下，為什么能提前一期知道利率？我理解，這個(gè)利率是浮動(dòng)利率LIBOR？
libor是個(gè)single interest rate和add-on rate，是什么意思？ 如果libor是單利，圖中說360天per year，如何計(jì)算LIBOR？謝謝！
future約定的是3個(gè)月，假如我在3個(gè)月之前就賺到錢了能不能提前結(jié)束合約，取款獲利退出？
老師，我有兩個(gè)問題：【1】put call parity是不是也有發(fā)現(xiàn)different price 的功能，從而進(jìn)行套利？【2】reduce portfolio risk是哪個(gè)知識點(diǎn)？我記得之前講過，但我忘了是內(nèi)部分內(nèi)容了。謝謝
13題的答案應(yīng)該是C(持有成本為正，所以要加回，價(jià)格肯定高啊)，但是課本答案是A,
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