金程問(wèn)答
26:53C選項(xiàng)麻煩再講一下，沒(méi)聽(tīng)懂
short就是sell呀，為啥這里要說(shuō)short sell
為什么歐式看跌期權(quán)的價(jià)值和到期時(shí)間既可以是正相關(guān)也可以是負(fù)相關(guān)？
老師，進(jìn)入期貨合約前，long方和short方都需要交一筆保證金給清算所嗎？
沒(méi)有流動(dòng)性的商品不代表不能流動(dòng)，因?yàn)闆](méi)有流動(dòng)性價(jià)格發(fā)現(xiàn)不容易起作用，這種情況下套利機(jī)會(huì)不是應(yīng)該更大嗎？ 感覺(jué)這個(gè)題目的答案有點(diǎn)違背現(xiàn)實(shí)邏輯。
老師，問(wèn)一下杠桿的含義，比如說(shuō)3倍杠桿，意思是不是說(shuō)自有資金占比為1/3？
老師，想借著這個(gè)題，問(wèn)下，衍生品那里，當(dāng)時(shí)講了這個(gè)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)表格后兩個(gè)，是為什么呀。正向負(fù)向怎么判斷
在這個(gè)公式的組合之中，如何確定什么時(shí)候需要long-bond什么時(shí)候需要short-bond？
老師，遠(yuǎn)期定價(jià)應(yīng)該定的是未來(lái)的價(jià)格。為什么要所有的成本收益都折現(xiàn)呢，這樣定出來(lái)的就是現(xiàn)在的價(jià)格，而不是遠(yuǎn)期的價(jià)格啊
這道題，如何認(rèn)定intrinsic value就是執(zhí)行價(jià)值，沒(méi)太明白
settlement-price是什么價(jià)格，是成交價(jià)嗎
第四題不太理解。1.。我看解析說(shuō)at the end of the holding period；payoff是互相抵消的，這點(diǎn)如何理解？2.為什么選擇C選項(xiàng)。這兩個(gè)點(diǎn)不太理解
看漲賣方，如果一直損失可以不行權(quán)，為啥風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限大？
老師好，2021年11月百題有一道FRA的題，因?yàn)楝F(xiàn)在百題的視頻講解還沒(méi)出，所以我就這里問(wèn)了，請(qǐng)看圖，這個(gè)題的答案是A，A是說(shuō)投資者要支付浮動(dòng)，收固定，投資者是錢的借出方吧，借出方不就收到一筆固定利息么？怎么會(huì)有variablepayment?variablepayment是什么？
衍生百題p4第三題B選項(xiàng)答案說(shuō)是option,為什么是option?
程寶問(wèn)答
