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When valuing a call option using the binomial model, an increase in the probability that the underlying will go up most likely implies that the current price of the call option: increases. remains unchanged. decreases.為什么這道題答案說option price和probability of underlying 沒有關(guān)系呢？我們用二叉樹對期權(quán)定價不就是要用股票價格來做出來二叉樹嗎？
請老師解釋一下看跌期權(quán)買賣人買賣看跌期權(quán)背后的邏輯和獲利空間在哪里
無風險收益率和期權(quán)的關(guān)系能不能這樣理解：由于無風險收益率上升，各類資產(chǎn)收益率和要求回報率也上升，資產(chǎn)價格上升，所以市場整體看漲，所以call的valuation也上漲；反之亦然。
24答案為啥不是B呀
老師，這道題所涉及的知識點沒太學清楚，各個long short 資產(chǎn)、衍生品還有無風險債券他們之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系是什么呀
老師這道題 這么算可以嗎？
這道題簡單講下唄
不是很懂這題B說的是什麼
期權(quán)的內(nèi)在價值方法和買賣權(quán)平價公式都是期權(quán)的估值方法嗎?是兩種不同的方法嗎?
f1不是從0時間點開始,到3時間結(jié)束的FRA嗎?是嗎?在0時間點算是spotrate是吧?
更通用的valuation公式是什么?V{long}=S_t-PVB_t+PVC_t-FP/(1+r_f)^{T-t}?
為什么利率不變標的資產(chǎn)和利率無相關(guān)性呢，這題可以再解釋一下嗎
老師，11題的C，沒有聽懂
老師，考試會有36題這種嗎
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