為什么老師列的公式跟講義上的不一樣？老師算的折現(xiàn)系數(shù)是1+r*90/360,1+r*180/360,1+r*270/360,和1+r*360/360，講義上的全都是1+r*90/360,到底哪個(gè)是對的呢？還有這個(gè)老師為什么不能帶著我們把算術(shù)做一遍呢？只講公式也不知道算出來對不對呀。為什么這科到現(xiàn)在只有這一個(gè)老師？不應(yīng)該有兩個(gè)老師嗎？
請問講fiduciary call的時(shí)候?yàn)槭裁磿?huì)提到零息債券？這里的c和X與零息債券有關(guān)嗎？
第八題中，比較美式（可提前行權(quán)）的value是比歐式的大的，但題目中問的問的不是 price嗎 。是一個(gè)意思 ？
請問為什么標(biāo)題寫的是no arbitrage principal,但是老師講解的時(shí)候一直說的是套利利潤。
您好 請問為什么這里如果折現(xiàn)半年，復(fù)利的情況下是二分之一次方
請問什么是interest rate swap 嗎 可以給我一道具體事例或者相關(guān)例題講解嗎
老師說考試70%都是定性題目，但我做財(cái)報(bào)的課后題好像感覺計(jì)算題好多呀
如果說進(jìn)行一個(gè)套利交易，我在我家樓下超市買水，這瓶水賣1塊錢，這時(shí)我現(xiàn)金流出一塊，然后再別的小區(qū)賣出3塊錢，這時(shí)我現(xiàn)金流入。如果是這個(gè)例子，那現(xiàn)金流入不就是在結(jié)束時(shí)發(fā)生的嗎
1小時(shí)17分這里沒聽懂，我short put430就是賣出了一個(gè)看跌期權(quán)，為什么有權(quán)利430的價(jià)格買入股票呢，如果是買入的話不應(yīng)該是個(gè)call嗎。
老師，請問long小邊，short大邊是什么意思呢？
不懂。未來forward_contract的value不一定非得要折現(xiàn)到期處呀。一開始的value是0因?yàn)檎l也不欠誰的，后面就不一樣了
150題，為什么買賣權(quán)平價(jià)公式，兩邊會(huì)不相等呢？如果不相等，這個(gè)公式又怎么成立呢。。
問題如圖
什么時(shí)候是支出期權(quán)費(fèi)，什么時(shí)候是收到期權(quán)費(fèi)，能否舉個(gè)例子說明
154:為什么這個(gè)future price的計(jì)算公式是加上PVC0，減去PVB0呢？為什么不是反過來？
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