金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)?jiān)僦v一下CML和borrowing/lending-portfolio的關(guān)系
a選項(xiàng)和b選項(xiàng)有什么差異 為什么選a
為什么改變資產(chǎn)定價(jià)模型使偏差消失不屬于市場(chǎng)異常？
我感覺(jué)這道題的A選項(xiàng)并不夠嚴(yán)謹(jǐn)，如果是按解析的例子，那么文本分析的不是經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)，而是經(jīng)濟(jì)學(xué)家的觀點(diǎn)。
請(qǐng)問(wèn)B選項(xiàng)在基礎(chǔ)班是不是沒(méi)具體講，麻煩老師把B選項(xiàng)涉及的定義、后果、修正和常見(jiàn)案例分別講講，如果能英漢講解同時(shí)有是最好了
B的內(nèi)容是什么，什么時(shí)候?qū)W的？跟A怎么區(qū)分
1. 前兩個(gè)小問(wèn)題，為什么不能用名義利率=實(shí)際利率+通貨膨脹？2. 完整的公式不應(yīng)該是名義利率=實(shí)際利率+通脹+risk premium嗎？為什么可以一會(huì)把通脹單獨(dú)拿出來(lái)計(jì)算，一會(huì)把風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償拿出來(lái)計(jì)算
想問(wèn)下，這道題翻譯成中文如何理解呢
老師，這里lending-portfolio和borrowing-portfolio應(yīng)該怎么區(qū)分還是沒(méi)太理解
請(qǐng)問(wèn)老師如果是DC plan是不是要選insurance？看的人后來(lái)的管理？
意思說(shuō)，B是可以達(dá)到無(wú)限長(zhǎng)，而AC不管多久，都會(huì)有個(gè)確定的期限？
第二問(wèn)，計(jì)算1.07的公式是什么公式？
還是不明白，整個(gè)市場(chǎng)的平均beta為什么是1。beta衡量的不是相對(duì)market portfolio的波動(dòng)的敏感性嗎，意思是整個(gè)市場(chǎng)所有assert平均的波動(dòng)水平等于market portfolio的？
Risk adjusted return 是哪里的內(nèi)容
老師，有效年利率EAR和題目里的annualized rate of return有什么不一樣嗎，這兩個(gè)概念我有點(diǎn)搞不清楚
程寶問(wèn)答
