a選項對于期權(quán)費的定義是不是不完整？因為如果long call的話，還得向short call付K-S吧？謝謝
這個用無風(fēng)險利率貼現(xiàn)的時候為什么不用考慮T，不應(yīng)該指數(shù)上是1/12嗎，題目里說是一個月
forward contract和futures contract里面都是又包含long又包含short的嗎
Module 5-官網(wǎng)習(xí)題-Question 7-這題的知識點，在書上第幾頁？
Derivatives-Module 7-Practice Problems-Question 4-請問金融計算器，怎么把小數(shù)點后4為調(diào)整到小數(shù)點后6位？
Module 7-書P298-Summary 最后一點-為什么a rise in expected forward rates會增加the present value of floating payments？難道不應(yīng)該是減少嗎？這個利率不是在分母上嗎？計算floating payments的現(xiàn)值公式是哪個？書上第幾頁，請截圖？
Module 6-Practice Problems-Question 2-1.書上哪道例題和這道題類似？在書上第幾頁？2.這題的知識點，在書上第幾頁？3.為什么Ace簽訂的是short合約？4. 為什么是unrealized MTM gain?
Module 5-Practice Problems-Question 7-第一段答案所說的這段話，F(xiàn)orward rate agreements are forward contracts that conceptually allow lenders to lock in a fixed payment on a future investment by receiving a known payment and making an unknown payment that offsets the unknown future interest payment. 在書上第幾頁有這個知識點？請貼截圖
這里算settlement 分母部分1+6%*（90/360）我知道是去年化的過程 但我的疑惑點在于為什么不是（1+sth）^n 為什么不是這種形式 一般折現(xiàn)不應(yīng)該是這樣嗎
這個等式的分子，是不是1+1 x f4的簡寫，因為1是本金，f4是利率，兩個不能直接相加
老師，麻煩舉例說明payments on the underlying和carrying benefit，謝謝
可以舉幾個ccp的例子嗎？另外，如果OTC有CCP的話，那么OTC和ETD還有什么樣的差別呢？
S0=FC/DC 從價值上來說就是S0*FC=DC 為什么時間周期過后 S0*（1+rfc)=1*(1+rdc)*FP 不是應(yīng)該也是FC就是等式前面S0那一邊乘以FP嗎 因為還是前面那個邏輯 S0*FC=DC 價值才相等 各自計利息之后 DC=1*(1+rdc) FC=S0*(1+rfc) 但是此時的FC/DC=FP 不應(yīng)該是FP*FC=DC嗎
講義上是rf*T，不是T次方？
什么是單利計算，什么是復(fù)利計算，本頁中為什么5%不換算到3個月的利息
程寶問答
金程問答