the minimum value和 the exercise value，這個知識點，老師上課沒講啊，不懂。
這道題如果是一個CALL 是不是符號就要反過來，因為價格=ST-FP
兩者嘎查是啥意思
麻煩詳細解釋一下C選項 謝謝??
為什么利率期貨的價格和MRR是反向變動關(guān)系，而利率遠期是正向關(guān)系？
在這里的時候說收益是馬上實現(xiàn)的，但是講題的時候又說收益是unrealized,到底是不是實現(xiàn)的？這不是前后矛盾嗎？
這個公式是在哪節(jié)課學(xué)的，我怎么沒有印象。
問題中的benefit 和 cost 什么時候在括號里，什么時候在括號外
老師好，這兒不用考慮貨幣時間價值嗎？如果考慮時間價值，算出來x/(1+r)，for one year，105/(1+5%)=100, PVstrike price 會等于stock price。請問如何判斷什么時候需要考慮時間價值？這兒討論的是moneyness，有關(guān)payoff，所以不用考慮時間價值嗎？ 如果是option value就需要考慮時間價值，對嗎？我這樣區(qū)分正確么~
如果是short FRA，在合約到期時，short方收到一個合同約定的固定利率5%，并假設(shè)借出款項的利率是浮動的，是不是在合約到期日取一個MRR呢？
再投資擔(dān)心利率下降，將浮動換固定是最好的選擇么？擔(dān)心利率下降，short FRA不是更好么？
為什么看漲利率就要降低久期
這是CFA一級的知識點，這道理的答案是什么？麻煩把解題過程列示出來，謝謝！
問題一 這個題可以只按照正比反比關(guān)系直接判斷？考試的時候我可以直接用正比反比關(guān)系看吧？不看FR那個公式可以嗎
為什么收固定的swap 會增加久期？
程寶問答
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