這個例子中，credit protection seller 是類似于債券發(fā)行者還是債券持有者？？
第三小題，如果題目問的時候看漲期權(quán)的價值跟無風(fēng)險利率的關(guān)系呢，也是成反比嗎？？
D-max（0，D-VT)這個還是不懂，可以詳細(xì)解釋一下嘛
98.75和97.75代表期貨的價格嗎？？
這道題有沒別的計算方法，如果用2.25%-1.25%=1%，再用1%??本金，總覺得這個方法也可以，但是答案不對，錯在哪呢
Given no change in forward interest rates, this implies that the remaining net cash flows must have positive present value to Ace.為什么有這個條件遠(yuǎn)期利率不變的情況下，后面的結(jié)論才成立，遠(yuǎn)期利率已經(jīng)簽訂好了，本來就是不會變的
利率互換本身是兩個方向都可以做，為什么教材寫的利率互換名詞解釋是發(fā)行固定利率債券、買浮動債券。而不是發(fā)浮動買固定皆可。
long put 的特點(diǎn)不應(yīng)該是 收益有限，損失也有限 而 shareholder 是收益無限 損失有限 所以為什么是long put
匯率計算是默認(rèn)用連續(xù)復(fù)利的公式嗎
7.2的C選項為什么不對呢？option可以行權(quán)可以不行權(quán)，不是比forward更靈活嗎
為什么期貨價格和利率成反比
為什么不選A賣方面臨對手方的違約風(fēng)險
28題為什么不能選B要選C呢
講義這里的這句話沒看懂，幫我翻譯一下，in order to long a call option,we can borrow at the risk-free rate and long the underlying, in order to long a forward,we can long(for a call) and short(for a put).這段話什么意思
到底該怎么理解short put
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