這里視頻標(biāo)題是forward，但是視頻內(nèi)容是cost of carry,從最開始到現(xiàn)在，衍生品的視頻順序和內(nèi)容處理的最亂了。前面別的科目從來沒出現(xiàn)過亂的
按照基礎(chǔ)課上的公式 Asset-forward=Rf，那么Asset-Rf=forward，所以選項中給出的是復(fù)制了一個forward，并不是call呀。
老師解釋一下這三個選項唄，沒懂
Long方就是標(biāo)的資產(chǎn)價格上漲賺錢的一方,Short 方就是標(biāo)的資產(chǎn)價格下降賺錢的一方對嗎? 那么 Call option的買方算是 Long方, Put option的 Long 方也屬于 Short 對嗎?
這里有 2個問題:1. 衍生品有高杠桿,是不是只是針對期貨來說的,其他的衍生品好像都沒有說到杠桿吧.2. 分散風(fēng)險和對沖風(fēng)險應(yīng)該是不一樣的對吧,投資組合只能分散,但是風(fēng)險最低降到系統(tǒng)性風(fēng)險,但是對沖應(yīng)該是可以把總體風(fēng)險降到低于系統(tǒng)性風(fēng)險的對吧? 老師說到說需要承擔(dān)非系統(tǒng)風(fēng)險,這個是什么意思呢?
For a forward contract with a value of zero 老師這句話我可不可以理解為只要S0（1+rf)^T+cc-CB=F0，都可以代表forward contract=0呢？這句話該怎么理解呢？
講解中老師提到 C+K就是long call 和 long bond，P+S就是 long put 和long store。也就是等式左邊是同時持有一個 call option與一個債券，右側(cè)是同時持有一個 put option和一個什么？
這個spot price為什么是 S0 而不是 St？
歐式call和 put option，美式call和put option分別有什么特點?。?
第二題預(yù)計上漲的話如果long put 只能賺期權(quán)費啊 如果long call 不是既能賺錢 又控制下跌 不行權(quán)最多損失期權(quán)費嗎
是否issuers更喜歡用derivative來對沖標(biāo)的物風(fēng)險，而investor更偏向用derivative來套利？
期權(quán)價值計算時應(yīng)該不考慮期權(quán)費是吧？只有算profit時才需要考慮
這里是拆分成支浮動,拆固定.那么是不是這種方式下,一定是空投方? 因此此時利率下降可以獲益.
選擇 A 是不是是期貨交割時的簽訂反向合約?
股票中的保證金,我記得是自有資金,并非借來的資金吧,margin保證金是期貨清算所擔(dān)心期貨交易雙方違約而要求所有的參與者要在交易開始之前交的一筆錢，所以是交易者的自有資金. 所以這里是不是說錯了,自有資金怎么會是流入呢?
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