這種嵌入式的期權(quán),它為什么是OTC 的?
問下,比如那種支付 apple care, 承諾如果產(chǎn)生損耗,包修. 是不是也可以看做是一種期權(quán)? 等于是如果壞了免費修,如果買壞,等于這筆錢類似于期權(quán)費,商家賺得.
老師講的時候還很貼心的解讀了長難句，贊
這里credit risk和default risk有啥區(qū)別？
如果是write一個option，是不是到期日只有義務沒有權(quán)利？ 只能看對家是否行權(quán)，理解對么？
請問股指遠期是什么，能簡單解釋一下機制嗎
MRR，RF，國債利率是一個東西嗎？如果不是的話可否說一下區(qū)別？
交易雙方權(quán)利和義務是對等的,那么期貨的保證金算不算開始給的錢?
Derivatives-L1V5-Module 4-Question 1-這個鏈接: http://www.h8045.cn/home/questiondetail.html?ifTask=1&QuesId=603549&from=1 -原版書中derivative的這句話(Derivatives usually take their values from the underlying by constructing a hypothetical combination of the derivatives and the underlyings that eliminates risk. This combination is typically called a hedge portfolio.A derivative’s value is the price of the derivative that forces the hedge portfolio to earn the risk-free rate.)在書上第幾頁？請截圖
按照期權(quán)費的計算方法:St - X/(1+r)^(T-t). 但是期權(quán)費是簽訂期權(quán)合約時定的,應該是t=0時就應該簽訂的吧? 但是根據(jù)期權(quán)費的公式,會隨著 St 不同,而計算出不同的期權(quán)費.這個不矛盾嗎? 對于期權(quán)費和期權(quán)價值這塊一直混淆.請老師解釋下. 期權(quán)費我的理解是一開始合約中定的價格,而估值理論上應該是這份合約帶給投資者的好處. 所以一個是變動的值,一個應該是期初就確定的,這個點就不是很明白. 另外就是Moneyness的方式,這個計算出來的是不是定性判斷盈虧,而不是準確的,因為里面看上去是站在期權(quán)到期時間點上,判定盈虧,也沒有去折現(xiàn).
這里說到的 option value就是期權(quán)的定價嗎? 期權(quán)費,期權(quán)的定價,期權(quán)的估值是一回事嗎? 另外,之前說的 payoff,profit 屬于估值嗎?
如果按照債券估值,這里面的左邊部分就是 1 了.回到債券的賬面價值 1
期貨的結(jié)算是什么? 指的每日結(jié)算?
這里為什么 ST 用的是 1765.12. 1765.12是根據(jù) FP 算出來的,并不是真實的遠期合約價格啊
這題能否詳細講下？
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