C選項是什么意思？
第四小題，波動變大，call或put option的pricing變大，premiun變大，所以short call會獲得gain，是這么理解嗎？
課后練習題說了forward contract到行權日的時候買賣雙方都可能存在違約，但是只有虧錢的一方存在信用違約，這里怎么理解違約和信用違約
為什么老師說在提前結算遠期合約的時候，假設與同一對手方簽訂反向合約的時候，對方要么兩份合約同時違約，要么同時不違約呢？對方不能只履行對自己有利的那一份合約嗎？
股票紅利還沒有發(fā)放 ，金額也是不確定的，如何計算PVD0
買賣權定價公式,二叉樹模型 ,都是對 期權的 定價還是 估值方法呢 ?它們和定性定量計算 是什么 關系呢?都隸屬于 定量方法嗎 ?
期權的估值我可以怎么理解,可以理解成期權可以給投資者帶來的收益嗎?還是這只是期權的 內在價值 ?
問一下,考慮到 profit,是不是longcall方,不太會在股價高于X價格時就一定行權,因為涉及到期權費,至少要高于X一個期權費以上才會行權吧?是嗎?真實環(huán)境下也是考慮profit更多吧 ?而不是payoff.
未來收到的股利，這個未來指的是哪一段時間
期權的價格波動Price of the option 比標的資產(chǎn)的價格波動更劇烈,不是英文 標的資產(chǎn)的價格變動 只是會影響到 內在價值 ,而期權的 價格波動還會有時間價值嗎?
老師這個題能不能詳細解答一下
看跌期權，這里πu的計算是不是跟看漲期權一樣πu=(1+rf-Rd)/(Ru-Rd)?還是跟看漲期權有區(qū)別？
老師，在衍生，二叉樹模型這一節(jié)里，這張圖中的risk-free protfolio為什么call option是short call and long a stock，而put option是long a put and long a stock。
Since the par swap rate represents the fixed rate at which the present value of fixed and future cash flows equal one another, we discount each zero rate back to the present using zero rates ,這句話翻譯過來是不是：由于票面互換利率代表固定利率的現(xiàn)值和未來現(xiàn)金流等于另一個，我們折現(xiàn)每個零利率返回到目前使用的零利率？
視頻里面剛才老師講到，currency-swap,是用兩個利率相減，為什么是用兩個利率相減，這里沒有理解？
程寶問答
金程問答
