老師，這里的7.5和3.7指的是Call和Put的premium還是他們的value？
inverse floaters中，n%-a LIBOR中的LIBOR是年化利率嗎？比如6month libor是否是年化利率
怎么理解題目中問的transaction is risk free?求的是什么n
T的單位是年，所以這邊要除以365是嗎？如果到期日是3年，就不用除以365了是吧
(1＋Rf)的T-t次方為什么到例題中就變成了60/360次方了
AB怎么錯了？？
老師這里是否可以理解為對方虧了百分之二的利率，也就相當于我賺了百分之二的利率，所以對方結(jié)算2%的利息給我？但是這么看來的話是不是只是用利息來進行交易而并沒有實質(zhì)性的進行借款？
50題除了用畫圖來解答，還有其他的解答方式嗎？
2*5 是怎么來的
請問112題，interest增加，所以算pvb0時的分母變大，從而pvb0減小，所以不是應該fwd price增加？
第104題，請問老師套利有什么成本哦？
moneyness只能指long嗎，short情況下不能用這個概念？
這題也沒有說到期執(zhí)行呢，只是說執(zhí)行in the money呢
下面那個公示 如果有Pvct是不應該加回來？
老師，為什么持有大宗商品會有更高的持有便利呀？
程寶問答
金程問答