這到例題給的是利率上漲，然后根據(jù)公式算出盈利情況，這道題應(yīng)為是long方，而且利率上漲1%，所以long方獲利，算出來的數(shù)就是short方給long方。那如果是利率下降1%，是不是計(jì)算獲利的方法都是一樣，只是結(jié)算的時(shí)候變成Long方給short方？對(duì)不對(duì)？
這里的offsetting traders是不是就是cash settlement，就是說投資者大部分是cash settlement而不是physical settlement
23題似乎也沒有講過？怎么原書后的題內(nèi)容比我們上課的多？
老師，這道題完全看不懂，沒思路。。。。
老師好，我有一道關(guān)于衍生品的問題不會(huì)解答，由于國(guó)外疫情，沒辦法見老師，外國(guó)老師郵件交代的也很模糊，請(qǐng)問您能幫忙解答一下嗎？
老師 請(qǐng)問C如何翻譯和理解呢
P3=1這里沒聽懂，為什么兩個(gè)利率相同，之前學(xué)過的3時(shí)刻應(yīng)該決定3-4的利率啊，就是期初的利率決定期末，那分母應(yīng)該是r3??？
期貨合約沒有違約風(fēng)險(xiǎn)嗎？
什么情況下選c
老師的視頻解析錯(cuò)了，應(yīng)該是A在B，C市場(chǎng)的價(jià)格都是C
如果是short FRA， short方以浮動(dòng)利率借出錢，同時(shí)與中介簽訂一個(gè)FRA AGREEMENT確定一個(gè)fix rate， 借款協(xié)議結(jié)束時(shí)，中介會(huì)核算貸款協(xié)議開始時(shí)點(diǎn)貼現(xiàn)的G/L ，對(duì)嗎？
因?yàn)閜ayment 這個(gè)因素中，option2 小于option1 ，又因?yàn)榉幢汝P(guān)系，所以option2好，在Caring cost這個(gè)因素中 因?yàn)槭钦?所以option2好，綜合就是option2 好 可以直接這樣嗎？
C那個(gè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)能再說一下嘛，說的是margin call嗎
請(qǐng)問c+k=p+s中的，k和s在不同情況下分別代表什么能總結(jié)一下嗎？
如果在 t=t時(shí)刻,只要標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格≠FP 折現(xiàn)回t時(shí)刻的現(xiàn)值,是不是表示就有套利機(jī)會(huì)了
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