金程問(wèn)答
這道題視頻說(shuō)B選項(xiàng)是因?yàn)閘ong position 錯(cuò)了，可是原題是short position,題目都不一樣為什么還選B?
這個(gè)合成沒(méi)懂，為什么long 270天，short 90天，就是long 90天后，已180天libor結(jié)算? 內(nèi)在邏輯，沒(méi)理解。
這兩段英文，都沒(méi)懂，請(qǐng)解釋一下，比如written-usually a bond 不同 potentially also a loan？
請(qǐng)問(wèn)如果問(wèn)的是一個(gè)2-year-option的話，在計(jì)算put value的時(shí)候，分母是不是就要變成（1＋risk free rate）的平方了呢？
第二題的B選項(xiàng)，投資者盈虧的錢(qián)交易所知道，還有誰(shuí)知道？blocker？？聽(tīng)不清楚
asset-riskfree asset=-derivative。B選項(xiàng)不是應(yīng)該為short derivative嗎？題干是long這個(gè)怎么理解？
在復(fù)制一個(gè)FRAs的例子中，這個(gè)90天和270天的離岸美元存款應(yīng)該也都是在零時(shí)刻簽訂的遠(yuǎn)期合約對(duì)嗎？ 另外在計(jì)算收益或損失的例子中，現(xiàn)金交割應(yīng)該是在3個(gè)月的時(shí)點(diǎn)對(duì)嗎？不用真的到第九個(gè)月對(duì)吧？也就是第三個(gè)月合約其實(shí)已經(jīng)到期交割了，不用到第九個(gè)月？
call option可以在講解一下嗎謝謝
1.IRS中，浮動(dòng)還固定，固定是如何定價(jià)的？ 2.CCR中，比如人民幣換美元，期間互換利率如何確定？到期互換匯率，如何確定？謝謝！
請(qǐng)問(wèn)這張圖里，American put option是在stock接近0的時(shí)候選擇提前行使，那stock不接近0的時(shí)候要提前行使嗎
老師這題也解釋下，謝謝！
30題麻煩解釋一下，謝謝
老師，第九題不是很理解題目，麻煩能解釋一下嗎 謝謝！
call option是一個(gè)權(quán)力去買，比如說(shuō)是規(guī)定3個(gè)月后去買，那么說(shuō)沒(méi)到3個(gè)月就不能行權(quán)嗎？那3個(gè)月后是只有一天去決定行權(quán)還是不行權(quán)嗎？
borrow an unlimited amount of money at risk-free rate 為什么能限制套利呢？
程寶問(wèn)答
